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今日操作关注:
1.上周六,海关总署发布数据显示,我国进出口总值3683.3亿美元,增长8.4%。其中,出口2068.7亿美元,增长11.6%;进口1614.6亿美元,增长4.6%;贸易顺差454.1亿美元,扩大46.3%。
市场综述:
银行间现券市场——买盘涌现
上周四晚间发布的三季度货币政策执行报告中显示,央行在9月创设了MLF(Mid-term Lending Facility)并已通过该工具向市场投放资金,上周五银行间现券市场买盘涌现,收益率再次大幅走低。国债方面,1年140018成交在3.18%,降6bp;3年140020成交在3.26%,降7bp;5年140026成交在3.40%,降6.5bp;7年140013成交在3.47%,降9bp;10年140012成交在3.56%,降6bp。金融债方面,1年期国开140218成交在3.56%;3年期国开140208成交在3.68%,降10bp;5年期国开140209成交在3.82%,降10bp;7年期国开140221成交在3.97%,降10bp;10年期国开140222成交在3.965%,降12.5bp。
银行间资金市场——先紧后松
上周五,部分机构由于APEC会议的召开开始轮休,市场资金面早盘略显紧张。融出方多以长期卖盘为主,而需求则主要集中在隔夜和7天短期品种。午盘后,随着融出机构不断增多,流动性充裕,而需求基本得以满足,市场资金面由紧转松。利率方面,隔夜回购加权利率报收于2.58%,下行2bp。长期的1-3个月资金利率没有大波动,继续维持低量成交。
利率互换市场——全线下行
上周五,IRS市场全线下行,repo曲线短端和长端分别有7.5bp和10bp的降幅,shibor曲线平均下跌11bp,depo曲线基本持平。早盘repo 1y在3.98%和3.97%等处成交,5y低开,随后成交在3.19%-3.21%区间;shibor 1y在3.94%-3.96%附近given。午盘曲线继续走低,repo 1y先后given在3.95%和3.94%点位,5y从3.185%水平最低成交在3.16%位置;shibor 1y在3.90%-3.92%区间given,5y在given在3.75%附近。