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今日操作关注:
1、周一,财政部招标发行了2014年记账式贴现(七期)国债,91天期限国债中标利率为3.4833%,全场倍数为2.52倍。
2、今日,国家开发银行将增发2014年第21-25期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为60、60、40、40和40亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为11月3日,1年期品种上市日为11月5日,其余品种上市日为11月7日。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
周一,银行间现券市场延续窄幅震荡的走势。国债方面,1年140022成交在3.43%,降3bp;3年140020成交在3.505%,升0.5bp;7年140013成交在3.74%,持平;10年140012成交在3.765%,降1bp。金融债方面,1年期国开140213成交在3.82%,降3bp;3年期国开140220成交在4.09%,降1bp;5年期国开140219成交在4.27%,降1bp;7年期国开140221成交在4.38%,持平;10年期国开140222成交在4.395%,升1.5bp。
银行间资金市场——资金面平稳
周一,市场资金面整体保持平稳。早盘,各期限资金融出相对充裕,上周资金趋紧的格局略有缓解。午盘后,市场机构心态愈发平稳,临近尾盘甚至出现了小量减点隔夜融出。利率方面,隔夜回购利率上行2bp,报收于2.50%;7天和14天品种则分别上行2bp和10bp,报收于3.09%和3.86%。长期方面,1个月以上回购品种交投清淡,继续维持低量成交。
利率互换市场——小幅波动
周一,IRS市场小幅波动,repo曲线全线降幅在1-1.5bp附近,shibor曲线短端平均上涨1bp,长端升幅在2bp附近,depo曲线基本持平。早盘repo1y先后在3.13%、3.15%和3.12%等点位成交,5y则taken在3.44%水平。午盘市场交投偏清淡,repo1y成交在3.12%位置,5y在3.42%处taken。