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今日操作关注:
1、上周五,财政部招标发行了2014年记账式附息(二十五期)国债,30年期固息债中标利率为3.81%,全场倍数2.67倍。
2、上周五,进出口银行增发2011年第14期、2014年第68及第69期金融债并新发了2014年第73期金融债,2年、3年、5年和7年期固息债中标利率分别为4.0997%、4.1229%、4.2586%和4.38%,全场倍数为2.57、1.74、2.44和2.16倍。
3、今日,财政部将招标发行2014年记账式贴现(七期)国债,91天期限国债计划发行量为150亿元,采用多种价格(美国式)招标方式,缴款日和上市日分别为10月30日和11月3日。
市场综述:
银行间现券市场——小幅震荡
上周五,银行间现券市场小幅震荡。国债方面,1年140022成交在3.46%,持平;3年140020成交在3.50%,降2bp;5年140001成交在3.58%;7年140013成交在3.74%,降2bp;10年140012成交在3.775%,降3bp。金融债方面,1年期国开140213成交在3.85%,持平;3年期国开140220成交在4.10%,降2bp;5年期国开140219成交在4.28%,降2bp;7年期国开140203成交在4.34%,降1.5bp;10年期国开140222成交在4.38%,降3.5bp。
银行间资金市场——稍显紧张
上周五,市场资金面略有趋紧。早盘各机构融出较为谨慎,融出量相当有限,市场呈现供不应求的格局。由于资金略有趋紧,因此需求不仅仅为隔夜和7天短期品种,中期的14天至21天需求也有增加。午盘后,市场卖盘逐渐增加,满足了机构融入需求。利率方面,隔夜回购加权利率报收于2.47%,上涨5bp。7天和14天品种回购利率分别有1bp和23bp的上行,报收于3.07%和3.76%,两期限成交量均有100亿元的增长。长期方面,1-3个月利率均有不同程度上行,成交继续保持低迷。
利率互换市场——涨跌互现
上周五,IRS市场涨跌互现,repo曲线短端升约0.5bp,其他期限没有变动;shibor曲线有2bp左右的下行;depo曲线继续持平。早盘repo曲线先上后下,1y从3.15%最高taken至3.17%水平,而后回落至3.12%附近,5y先后在3.425%和3.42%处成交。午盘交投主要集中在中长期限,repo5y在3.40%-3.425%区间反复成交。