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今日操作关注:
1、上周五,进出口银行增发2014年第69期金融债并发行了2014年第74和76期金融债,6个月、3年和10年期金融债中标利率分别为3.6546%、3.9914%和4.38%,全场倍数分别为3.15、2.81和1.81倍。
2、上周六,统计局和中采协联合公布,10月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,虽比上月回落0.3个百分点,但仍高于临界点,表明我国制造业总体上继续保持平稳增长态势。
3、今日,财政部将第一次续发行2014年记账式附息(二十期)国债,3年期固息债计划发行量280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日和上市日分别为11月5日和7日。
4、今日,农业发展银行将增发2014年第43、45和46期金融债,1年、3年和5年期固息债计划发行量均为60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,1年期品种缴款日和上市日分别为11月5日和7日,其余期限缴款日和上市日分别为11月6日和12日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率略降
上周五,银行间现券市场收益率小幅走低。国债方面,1年140023成交在3.33%;3年140020成交在3.43%,降2bp;7年140013成交在3.725%,降1.5bp;10年140012成交在3.75%,降1bp。金融债方面,1年期国开140213成交在3.66%,降9bp;3年期国开140208成交在3.95%,降4bp;5年期国开140219成交在4.135%,降2.5bp;7年期国开140221成交在4.33%,降1bp;10年期国开140222成交在4.305%,降2.5bp。
银行间资金市场——保持平稳
上周五,银行间资金市场供给进一步增加,使得资金面整体保持平稳。隔夜资金处于均衡状态,7天期限资金的融出进一步增加,14天以上品种的供给则保持充裕。利率方面,隔夜回购加权平均利率基本稳定,保持在2.58%附近,7天回购加权平均利率略有下挫,降3bp至3.25%,1个月品种加权平均利率则下行7bp至3.91%。
利率互换市场——曲线回落
上周五,IRS市场曲线回落,repo曲线短端降幅在2bp附近,长端平均下跌2.5bp;shibor有4.5bp左右的下行;depo曲线变动不大。早盘repo5y成交在3.39%等位置;shibor3y在3.93%处成交。午盘repo5y成交在3.38%水平;shibor1y在4.02%点位数笔成交,5y则成交在3.905%位置。当日R007定盘在3.2800%,较前一交易日上涨3bp;3mshibor定盘在4.4472%,较前一交易日下跌0.23bp。