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今日操作关注:
1、今日,国家开发银行将增发2014年第21-25期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别50、60、50、40和40亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为10月27日,1年期品种上市日为10月29日,其余期限上市日为10月31日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率显著走低
周一,银行间现券市场买盘热情依旧,收益率显著走低。国债方面,1年140022成交在3.48%,降3bp;3年140004成交在3.55%,降7bp;7年140013成交在3.68%,降9bp;10年140012成交在3.70%,降6bp。金融债方面,1年期国开140213成交在3.88%,降12bp;3年期国开140220成交在4.11%,降10bp;5年期国开140219成交在4.25%,降11bp;7年期国开140203成交在4.33%,降10bp;10年期国开140222成交在4.38%,降10bp。
银行间资金市场——心态乐观
周一,市场资金面依旧宽松,机构对于年内资金情况整体较为乐观。各期限回购资金供给充裕,短期利率均小幅下行。隔夜回购加权平均利率下行4bp,报收于2.44%;7天品种则下行3bp,报收于2.97%。长期方面,整体交投清淡,3个月跨年资金继续下行12bp至4.20%,全天成交64亿元。本周公开市场到期量为400亿元,正回购和央票均为200亿元。虽然本周IPO可能对资金面带来一定影响,但是在资金如此宽松的格局下,预计央行仍将进行正回购操作。
利率互换市场——曲线续下
周一,IRS市场继续下行,repo曲线短端和长端均有10bp左右的下跌;shibor曲线短端降幅约10bp,长端平均下跌8bp;depo曲线基本持平。早盘repo1y在3.01%-3.05%区间反复成交,5y成交在3.32%处后最高升至3.33%点位,而后回落given在3.315%位置;shibor1y在4.09%和4.08%等点位成交。午盘repo1y先后成交在3.03%和3.015%位置,5y在3.30%和3.295%处given后进一步下探至3.275%点位;shibor1y在4.045%水平given。