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今日操作关注:
1、周二,央行进行了200亿元14天期正回购操作,中标利率为3.40%,较前下行10bp。
2、周二,国家开发银行增发2014年第21、22和24期金融债并新发了第25期金融债,3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.33%、4.4616%、4.5590%和4.5944%,全场倍数为5.35、3.68、4.13和4.67倍。
3、今日,财政部将续发2014年第21期记账式附息国债,10年期固息债计划发行量为280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日和上市日分别为10月20日和22日。
市场综述:
银行间现券市场--收益率迅速下行
周二,央行再度下调正回购中标利率激发了机构的做多热情,银行间现券市场收益率迅速下行。国债方面,1年140022成交在3.69%,降3bp;3年140020成交在3.67%,降11bp;5年140008成交在3.73%,降13bp;7年140013成交在3.84%,降11.5bp;10年140012成交在3.87%,降12bp。金融债方面,1年期国开140223成交在4.20%,降6bp;3年期国开140220成交在4.395%,降8.5bp;5年期国开140224成交在4.49%,降12.5bp;7年期国开140203成交在4.55%,降8.5bp;10年期国开140222成交在4.60%,降11bp。
银行间资金市场--保持宽松
周二,央行公开市场进行了200亿元14天正回购操作,中标利率为3.40%,较上期下行10bp。另外,当日到期国库现金500亿元,合计为市场注入资金300亿元。资金面整体没有太大的波动,依旧呈现宽松格局。虽然公开市场正回购利率下调,但是回购利率基本企稳。隔夜回购报收于2.55%,上行1bp;1个月回购利率上行5bp,报收于3.99%。
利率互换市场--延续降势
周二,IRS市场延续降势,repo曲线短端降幅达14bp,长端有16.5bp的下行;shibor曲线短端平和长端分别降约9bp和11bp;depo曲线没有变动。早盘市场交投活跃,repo1y的成交从3.19%一路降至3.14%,3y和5y分别在3.30%和3.55%处成交;shibor5y成交在4.14%点位。午盘repo1y进一步given至3.11%水平,5y先后在3.45%、3.43%和3.41%等点位成交;shibor5y在4.05%处成交。