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今日操作关注:
1、周三,财政部招标发行了2014年记账式附息(二十一期)国债,10年期固息债中标利率为4.13%,全场倍数2.40倍。
2、周三,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,进一步加大小微企业税收支持。在现行对月销售额不超过2万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税的基础上,从今年10月1日至2015年底,将月销售额2-3万元的也纳入暂免征税范围。
3、北京时间今日凌晨,美联储FOMC发布声明,表示0-0.25%超低利率政策在“相当长时间”内不变,同时宣布将其债券购买计划的规模进一步缩减100亿美元。
4、今日,进出口银行将增发2014年第57期金融债并新发第62期金融债,1年和7年期固息债计划发行量均为60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为9月23日,上市日分别为9月25日和28日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率下行
周三,银行间现券市场受SLF传言的提振,买盘较为踊跃,收益率出现显著下行。国债方面,1年140018成交在3.79%,3年140020成交在3.97%;7年140013成交在4.15%附近,降2.5bp;10年140012成交在4.195%,降5.5bp。金融债方面,1年期国开140213成交在4.33%,降1bp;3年期国开140220成交在4.65%,降6bp;5年期国开140219成交在4.77%,降3bp;7年期国开140203成交在4.76%,降8bp;10年期国开140205成交在4.775%,降8.5bp。
银行间资金市场——流动性充裕
周三,资金面整体保持宽松格局。政策性银行和部分大行敞开融出各期限资金,短期品种需求均得以满足。隔夜回购品种交投两旺,利率小幅下行1bp,报收于2.84%;14天品种虽然开盘于3.49%,但由于已经跨季末,受到机构青睐,利率一路攀升至3.58%,较前一交易日上行6bp。长期方面,1个月回购利率上行21bp,击退了部分需求,成交量由前期300亿元下降至200亿元,最终加权利率报收于4.45%。更长期的4个月和6个月均有小量成交,分别报收于4.90%和4.78%。
利率互换市场——涨跌互现
周三,IRS市场涨跌互现,repo曲线短端平均下跌1bp,长端有3bp的上行,shibor曲线降幅在2-4bp附近,depo曲线没有变动。早盘市场低开,repo 1y先后在3.48%和3.47%处given,5y成交在3.70%左右,而后价格有所回升,1y在3.48-3.51%区间反复成交,5y成交在3.75%和3.765%等点位;shibor 1y在4.43%处数笔成交。午盘repo 1y和3y分别在3.495%和3.655%处成交,5y先后成交在3.78%和3.79%位置;shibor 1y、3y和5y分别在4.43%、4.40%和4.385%水平成交。