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今日操作关注:
1、周二,央行进行了150亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.70%。
2、周二,国家开发银行增发了2014年第20-22期金融债并发行第24期金融债,3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.6905%、4.83%、4.9301%和4.9667%,全场倍数分别为2.61、2.41、3.38和3.75倍。
3、周二,香港万得通讯社报道,9月16日收盘后,市场传央行当天对五大行进行5000亿SLF操作,性质类同基础货币的投放,近似全面降准0.5个百分点。
4、周二,国家发改委发布通知,决定在今日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.10元和0.12元。
5、今日,财政部将招标发行2014年记账式附息(二十一期)国债,10年期固息债计划发行量280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日和上市日分别为9月22日和24日。
市场综述:
银行间现券市场——小幅波动
周二,银行间现券市场小幅波动,收益率与前一交易日相比变化不大。国债方面成交主要集中在中长期限品种,7年140013成交在4.175%,持平;10年140012成交在4.25%,降0.5bp。金融债方面,1年期国开140213成交在4.34%,升1.5bp;3年期国开140208成交在4.65%,升0.5bp;5年期国开140219成交在4.80%,降2bp;7年期国开140203成交在4.84%,降1.5bp;10年期国开140205成交在4.86%,降0.5bp。
银行间资金市场——供需两旺
周二,央行公开市场进行了150亿元14天正回购操作,中标利率3.70%,继续与上期持平。早盘,市场供给充裕,传统融出的大行和政策性银行各期限均有融出,市场需求多数得到满足。午盘后,市场资金面愈发宽松,更是出现减点融出的卖盘。利率方面,隔夜回购利率没有太大的波动,上行1bp至2.85%;14天回购品种正好于月内到期,利率下行7bp,报收于3.52%。长期方面,1个月回购利率上行11bp,报收于4.24%。2个月品种由于利率偏高,在4.82%的水平成交不足30亿元。
利率互换市场——延续降势
周二,IRS市场继续下行,repo曲线短端降约9bp,长端跌幅达12bp;shibor曲线有4.5bp左右的下探;depo曲线没有变动。早盘repo 1y、2y、4y和5y分别成交在3.59%、3.67%、3.80%和3.87%附近,shibor 1y在4.50%处given。午盘市场出现显著下行,repo 1y先后在3.57%和3.55%等点位given,2y大量成交在3.615%位置,5y从3.84%处一路下行,反复成交在3.76%-3.78%区间。