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今日操作关注:
1、周二,央行进行了180亿元28天期正回购操作,中标利率持平于4.0%。
2、周二,国家开发银行增发2014年第9、13、14期并发行了2014年第26期金融债,1、3、5、7年期固息债中标利率分别为4.1372%、4.50%、4.6958%和4.8345%,全场倍数分别为2.31、2.48、2.77和2.41倍
3、周二,监管部门人士表示,对服务三农、小微企业达标的金融机构实施定向降准,目前初步想法是一年一考核。下次要到明年,再考察2014年的情况。目前采取定向降准而非全面降准,主要考虑要保持总量稳定和结构优化原则,重点是优化结构,同时兼顾总量。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
周二,银行间现券市场继续窄幅震荡的走势,收益率变动不大。国债方面交投较为清淡,3年140004成交在3.71%,持平;5年140008成交在3.82%;10年130018成交在4.075%,降1bp。金融债方面,1年期国开140213成交在4.27%,降3bp;3年期国开140208成交在4.57%,持平;5年期国开140202成交在4.75%,降1bp;7年期国开140203成交在4.905%,升0.5bp;10年期国开140205成交在4.92%,升1.5bp。
银行间资金市场——保持平稳
周二,央行公开市场开展了180亿元28天期正回购操作,本周央行公开市场将有300亿元正回购到期,无央票及逆回购到期。临近半年末的,虽然市场预计资金面不会过于紧张,但机构对于7天和14天跨季资金需求相当旺盛,尤其7天回购利率仅较前一交易日仅小幅上行5bp,激发了大量买盘,全天成交量高达1466亿元,增加了600亿元。中长期方面,21天和1个月利率维持在5.45%-5.55%附近,成交萎靡。更长期限的4个月和6个月均有小量成交,报收在4.75%和4.65%。
利率互换市场——涨跌互现
周二,IRS市场涨跌互现,repo曲线升幅在2.5-3bp区间,shibor曲线短端平均下跌0.5bp,长端有0.5bp的上行,depo曲线没有变动。早盘repo 1y开盘taken在3.4775%位置,随后略有下行,在3.47%和3.475%等点位成交,2y、3y和5y分别在3.585%、3.72%和3.94%处成交。午盘repo曲线出现一定的走升,1y从3.475%水平一路上行至3.50%位置,5y在3.97%处成交;shibor 1y成交在4.67%点位。