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今日操作关注:
1、上周五,财政部招标发行了2014年记账式贴现(五期)国债,182天期国债中标利率为3.9322%,全场倍数为2.97倍。
2、上周五,央行发布了8月金融和社会融资规模统计数据报告,广义货币(M2)同比增长12.8%,分别比上月末和去年同期低0.7个和1.9个百分点;人民币贷款增加7025亿元,同比少增103亿元;当月社会融资规模为9574亿元,比上月多6837亿元,比去年同期少6267亿元。
3、上周六,统计局公布数据显示,8月份规模以上工业增加值同比增长6.9%,比7月份回落2.1个百分点;环比增长0.20%。1-8月全国固定资产投资(不含农户)同比增长16.5%,增速比1-7月份回落0.5个百分点;8月社会消费品零售总额同比增长11.9%。
4、今日,财政部将代理发行2014年地方政府债券(十一期)和(十二期),3年和5年期固息债计划发行量均为163亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日和上市日分别为9月18日和22日。
市场综述:
银行间现券市场——走势平稳
上周五,银行间现券市场走势平稳,央行公布的8月金融数据对市场影响有限,收益率变动不大。国债方面,成交依旧集中在长期限品种,7年140013成交在4.205%,持平;10年140012成交在4.28%,降0.5bp。金融债方面,1年期国开140207成交在4.25%,升2bp;3年期国开140208成交在4.68%,升2bp;5年期国开140209成交在4.84%,持平;7年期国开140203成交在4.91%,降0.5bp;10年期国开140205成交在4.93%,降1bp。
银行间资金市场——资金宽松
上周五,资金面整体较为宽松,3个月内资金供给充裕,而需求则多集中于减点隔夜。市场情绪较为乐观。午盘后,大量减点资金堆积,但需求基本已经饱和。利率方面,隔夜回购加权利率下行2bp,报收于2.5%;7天和14天品种亦有不同程度下行,分别下跌1bp和7bp,报收于3.26%和3.45%。长期方面,1个月资金询价活跃,全天成交达到300多亿元,利率企稳于前加权4.11%。
利率互换市场——窄幅波动
上周五,IRS市场窄幅波动,repo曲线短端基本持平,长端平降约1.5bp;shibor曲线短端平均上涨1.5bp,长端跌幅在0.5bp附近;depo曲线没有变动。早盘repo 1y在3.61%处成交,5y先后成交在3.92%和3.93%等位置。午盘repo 1y在3.62%附近given,5y略有上行,成交至3.94%水平;shibor 1y在4.545%点位given。