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今日操作关注:
1、周一,海关总署公布数据显示,8月我国出口同比增长9.4%,进口同比下降2.4%,贸易顺差从7月的473亿美元扩大至498亿美元。
2.、周二,央行进行了150亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.7%。
3.、周二,国务院总理李克强在出席2014年夏季达沃斯论坛时指出,今年8月末,广义货币供应量M2同比增速只有12.8%,在控制范围之内;同时表示,会继续坚持稳健的货币政策,在稳定总量的同时要进行结构性调控,也就是实行定向调控。
4.、今日,财政部将招标发行2014年记账式附息(二十期)国债,3年期固息债计划发行量为280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日为9月15日,上市日为9月17日。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
周二,银行间现券市场收益率窄幅震荡。国债方面交投清淡,成交主要集中在长期品种,7年140013成交在4.20%,持平;10年140012成交在4.28%,持平。金融债方面,1年期国开140213成交在4.28%,降1bp;3年期国开140208成交在4.66%,升1bp;5年期国开140202成交在4.81%附近,变动不大;7年期国开140203成交在4.92%,持平;10年期国开140205成交在4.945%附近,微升。
银行间资金市场——资金偏紧
周二,央行公开市场进行了150亿元14天正回购操作,当日到期正回购为100亿元,因此实现净回笼资金50亿元。当日受到上周末上缴准备金的影响,资金面整体略显紧张。各期限回购资金需求旺盛,但供给方主要来自于政策性银行。午盘后,资金面愈加紧张,直至收盘也没有太大的好转。利率方面,受到开盘影响,7天和14天回购利率分别下行4bp和2bp,报收于3.16%和3.40%。隔夜回购没有太大的波动,企稳于前加权2.83%。长期的1个月品种由于跨国庆的因素,交投活跃,全天成交413亿元,创下近期天量。
利率互换市场——小幅上行
周二,IRS市场小幅上行,repo曲线短端有小幅上涨,长端基本持平;shibor曲线短端变动不大,长端升幅在2.5bp附近;depo曲线短端升约0.5bp。早盘repo 1y和2y分别成交在3.60%和3.70%位置,5y在3.99%和4.00%附近反复成交。午盘repo 1y、2y和5y分别在3.60%、3.70%和3.995%处成交,临近尾盘repo曲线上行,1y先后taken在3.61%和3.62%点位,5y在4.00%水平taken。