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今日操作关注:
1、周二,央行进行了180亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.70%。
2、周二,国家开发银行增发了2014年第19-22期金融债,3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.6423%、4.7874%、4.8954%和4.9511%,全场倍数为4.61、3.81、3.42和4.15倍。
3、今日,财政部将第二次续发2014年记账式附息(十三期)国债,7年期固息债计划发行量280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日为9月5日,上市日为9月10日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率先抑后扬
周二,资金面继续趋于宽松,银行间现券市场收益率在早盘有所下行,但午盘受股市上涨的影响,收益率又出现一定反弹,全天呈现先抑后扬的走势。国债方面,1年140018成交在3.79%;7年140013成交在4.16%-4.165%附近;10年140012成交在4.255%,升1.5bp。金融债方面,1年期国开140212成交在4.29%,降2bp;3年期国开140208成交在4.65%,降1bp;5年期国开140209成交在4.795%,降0.5bp;7年期国开140203成交在4.91%,升1bp;10年期国开140205成交在4.925%,降0.5bp。
银行间资金市场——整体宽松
周二,央行公开市场开展了180亿元14天正回购操作,中标利率继续持平于3.70%。由于当日到期正回购量为300亿元,因此实现净投放资金120亿元。受到公开市场净投放和数只新股退款的叠加影响,市场资金面相当宽松,短期资金供大于求,隔夜品种在2.86%成交了7500多亿元,7天和14天回购利率分别下行了7bp和16bp,报收于3.49%和3.89%。长期方面,1个月跨国庆资金由于价格低廉,继续受到机构欢迎,全天成交近100亿元,最终加权利率报收于4.17%,上行2bp。
利率互换市场——窄幅波动
周二,IRS市场窄幅波动,repo曲线短端和长端的升幅均在0.5bp附近,shibor曲线除3y小幅上行外,其余期限没有变动,depo曲线继续持平。早盘repo 1y先后given在3.58%和3.57%点位,2y和3y在3.65%和3.73%处成交。午盘市场成交略显清淡,repo 1y成交在3.58%附近,4y和5y分别在3.82%和3.90%处成交。