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今日操作关注:
1、周一,农业发展银行增发了2014年第9、23、34和35期金融债,3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.6657%、4.8779%、5.0994%和5.1307%,全场倍数分别为3.61、3.74、3.70和4.13倍。
2、周一,央行发布数据显示,5月央行口径新增外汇占款仅3.61亿元,低于前月的846亿元和5月金融机构口径1052亿元的增量。
3、今日,国家开发银行将增发2014年第9、13、16和16期金融债,1、3、5、7年期固息债计划发行量均为60亿元,除7年期采用多种价格(美国式)招标方式外,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为7月11日,1年期上市日为7月15日,其余期限上市日为7月17日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率下行
周一,银行间现券市场收益率整体延续了上一交易日午盘的下行走势。国债方面,3年140004成交在3.83%,降2bp;5年140008成交在3.94%,降2.5bp;7年140006成交在4.07%,降5bp;10年140005成交在4.10%。金融债方面,1年期国开140212成交在4.23%,降5.5bp;3年期国开140208成交在4.65%,降4.5bp;5年期国开140202成交在4.89%,升1bp;7年期国开140203成交在5.10%,变动不大;10年期国开140205成交在5.10%,持平。
银行间资金市场——略有趋紧
周一正值上缴准备金时点,市场需求十分旺盛,早盘大行和政策性银行虽有融出,但资金供给略显不足,市场情绪逐渐紧张。在隔夜资金难以满足市场需求的情况下,不少机构转向融入7天和14天品种。午盘后,买盘继续大量堆积,直至临近尾盘,各家机构之间相互协助才平了头寸。利率方面,隔夜和7天回购利率分别上行4bp和5bp,报收于2.98%和3.47%;14天品种则下行4bp,与7天回购形成倒挂。中长期方面,21天以上品种整体交投清淡,成交稳定,无大起伏。1个月回购利率最终报收于4.07%,上行3bp。
利率互换市场——曲线下行
周一,IRS市场曲线下行,repo曲线降幅在2-3bp附近,shibor曲线短端平均下跌1.5bp,长端降约5bp,depo曲线没有变动。早盘repo 1y从3.70%点位下行,最低given在3.68%水平,2y和5y分别成交在3.81%-3.835%和4.18%-4.205%区间。午盘曲线略有回升,repo 1y从3.68%处一路成交至3.72%,而后回落given在3.705%点位,2y和5y分别在3.84%和4.21%处成交。