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今日操作关注:
1、周四,央行进行了100亿元28天正回购操作,中标利率持平于4.0%,本周公开市场实现净投放550亿元。
2、周四,进出口银行增发了2014年第30和32期金融债,5年和7年期固息债中标利率分别为4.8752%和5.0581%,全场倍数分别为1.38和1.43倍。
3、今日,国家开发银行将招标发行2014年第18期金融债,1年期固息债计划发行量60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,并计划追加发行不超过25亿元当期债券,通过柜台向个人和非金融机构投资者进行分销,缴款日为7月10日,上市日为7月14日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率继续上行
周四,资金面较为平稳,受央行发行定向央票传言的影响,银行间现券市场收益率继续上行。国债方面,1年140011成交在3.40%,持平;3年140004成交在3.85%,升3.5bp;5年140008成交在3.93%,升3bp;7年140005成交在4.085%,升2bp;10年130018成交在4.20%,升5bp。金融债方面,1年期国开140212成交在4.28%,降1bp;3年期国开140201成交在4.68%,升3.5bp;5年期国开140202成交在4.90%,升5.5bp;7年期国开140203成交在5.095%,升5bp;10年期国开140205成交在5.10%,升4bp。
银行间资金市场——保持宽松
周四,央行公开市场进行了100亿元28天正回购,中标利率4.0%。本周二央行已经开展了200亿元28天正回购操作,本周实现净投放550亿元,已连续八周净投放。昨日资金面继续保持宽松格局,大行和政策性银行敞开供应资金,7天和14天回购利率大跌50bp,刺激了不少融入需求,短期回购品种交投活跃。面对月初缴准,机构心态略显谨慎,7天和14天成交量均增加200亿元左右。由于市场焦点主要集中在短期方面,中长期方面整体交投清淡,21天以上成交寥寥,仅1个月回购成交24亿元,利率大跌78bp,报收于4.11%。
利率互换市场——曲线回升
周四,IRS市场整体有所回升,repo曲线有3-5bp的上行,shibor曲线短端升幅在2.5bp附近,长端升约0.5bp,depo曲线继续持平。早盘repo 1y从3.73%点位最高taken至3.77%,而后回落given在3.70%-3.75%区间,2y、3y和5y分别在3.84%、4.03%和4.23%位置。午盘repo 1y和5y分别taken在3.74%和4.23%水平,3y成交在4.01%-4.025%区间;depo 2y在2.95%处成交。