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今日操作关注:
1、周三,财政部招标发行了2014年记账式附息(十三期)国债,7年期固息债中标利率为4.02%,全场倍数为1.87倍。
2、今日,上海证券报报导称,6月工农中建四大国有银行新增贷款2900亿元,高于5月2782亿元的水平。
3、今日,进出口银行将增发2014年第30和32期金融债,5年和7年期固息债计划发行量均为60亿元,采用多种价格(美国式)招标方式,缴款日为7月7日,上市日为7月11日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅上行
周三,银行间现券市场收益率继续小幅上行。国债方面,1年140011成交在3.40%;3年140004成交在3.815%,升5.5bp;5年140008成交在3.90%,升5bp;7年140005成交在4.065%,升6.5bp;10年130018成交在4.15%,升2.5bp。金融债方面,1年期国开140212成交在4.29%,升0.5bp;3年期国开140201成交在4.645%,升3.5bp;5年期国开140202成交在4.835%,持平;7年期国开140203成交在5.045%,升3.5bp;10年期国开140205成交在5.06%,升3bp。
银行间资金市场——保持平稳
周三,市场资金面一片宽松景象,全天无大波动。尽管面对缴准压力,但7天和14天供给仍然相当充裕。在传统融出机构的大量供应下,市场短期回购利率全面下行,而长期品种继续受到市场冷落。当日早盘即有减10bp资金的隔夜卖盘,午盘后,市场供给达到泛滥,减点资金比比皆是。7天品种虽然利率大跌50bp,但由于需求疲弱,全天成交量不足千亿元。中长期方面,21天-4个月仅有2-3亿元的小量成交,而6个月和9个月分别在4.7%和4.8%成交了30亿元。
利率互换市场——小幅波动
周三,IRS市场小幅波动,repo曲线短端涨跌互现,长端基本持平,shibor和depo曲线均没有明显变化。早盘repo 1y在3.70%-3.73%区间反复成交,2y和5y分别成交在3.835%和4.20%位置。午盘成交略显清淡,repo曲线短端有小幅下行,2y和5y分别在3.84%和4.20%处成交。当日R007定盘在3.9400%,下跌50.00bp;3m shibor定盘在4.7500%,上涨0.01bp。