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今日操作关注:
1、上周五,央行实施了300亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,公开市场上周净回笼2900亿元。
2、上周五,财政部发行了2016年第十九期记账式贴现国债,91天期贴现债的中标利率为2.1838%、全场倍数为3.23倍。
3、今日,国家开发银行计划发行2016年第十一期(1年期)并增发第六期(5年期)、第七期(7年期)、第八期(3年期)金融债,1、3、5、7年期固息债的计划发行量为60、60、70、60亿元,1年期品种的缴款日和上市日为5月9日和11日,其余品种的缴款日和上市日为5月5日和9日,均采用单一价格(荷兰式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——交投清淡
上周五,银行间现券市场交投清淡,收益率涨跌互现。国债方面,1年期160005成交在2.31%,升1bp;3年期160003成交在2.55%;5年期160002成交在2.66%;7年期160006成交在2.97%,升3bp。金融债方面,1年期国开160209成交在2.74%,降1bp;3年期国开160208成交在3.09%,升2bp;5年期国开160206成交在3.30%,升4bp;10年期国开160210成交在3.43%,升3bp。
银行间资金市场——资金面平稳
上周五,市场资金面平稳,市场资金需求较小,供给比较充裕。开盘,隔夜回购利率上行5bp报在2.03%;7天回购利率上行3bp为2.35%。最终,隔夜回购加权利率收报2.10%;7天回购加权利率收报2.52%。
利率互换市场——曲线变陡
上周五,利率互换市场早盘先扬后抑,午盘再次走高,整体曲线变陡,其中repo曲线短端小幅下跌0.5bp,长端涨幅为3bp,shibor曲线短端平均下跌1bp,长端有2bp的上涨。早盘开盘repo 1y先从2.69%一路taken至2.705%的位置反复成交,之后又从2.68%一路given至2.665%等点位。repo 5y上涨成交在2.99%、3%、3.005%附近,后反复成交在2.98%左右的位置。接近午盘repo 3m、3y分别成交在2.6125%和2.775%的位置。下午repo 5y taken在2.99%、3%、3.005%等位置,repo 1y则在2.69%、2.68%、2.675%的位置成交,曲线变陡,shibor 1y成交在3.09%。