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今日操作关注:
1、周三,央行实施了1200亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周三,财政部发行了2016年第九期记账式附息国债,3年期固息债的中标利率为2.55%,全场倍数为2.24倍。
3、今日,进出口银行计划增发2016年第一期(3年期)、第二期(5年期)、第三期(10年期)金融债,3、5、10年期固息债的计划发行量为50、50、60亿元,缴款日和上市日分别是5月3日和5日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
4、今日,国家开发银行计划增发2016年第十期(10年期)、第五期(20年期)金融债,10、20年期固息债的计划发行量为120、30亿元,缴款日和上市日分别是5月3日和5日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——交投活跃
周三,银行间现券市场交投依旧活跃,收益率略有下行。早盘,收益率一度呈现向下趋势,后受国债期货影响,收益率窄幅波动,午后,收益率再次下行。国债方面,1年期160005成交在2.29%,升1bp;3年期160003成交在2.55%;5年期160007成交在2.75%,持平;7年期160006成交在2.99%,持平;10年期160004成交在2.90%,持平。金融债方面,1年期国开160209成交在2.72%,降9bp;3年期国开160208成交在3.09%,降1bp;5年期国开160206成交在3.27%,降1bp;7年期国开160207成交在3.55%,降5bp;10年期国开160210成交在3.41%,降1bp。
银行间资金市场——资金面偏松
周三,央行公开市场净回笼1300亿。大行供给充裕,资金面保持平稳宽松。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.98%;7天回购利率为2.29%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.03%;7天回购加权利率收报2.67%。预计后期资金面持续平稳。
利率互换市场——曲线趋平
周三,利率互换市场早盘曲线小幅波动,午盘先扬后抑,曲线整体趋平,其中repo曲线短端平均上涨3.5bp,长端小幅下跌0.5bp,shibor曲线短端涨幅为2bp,长端无明显变化。早盘开盘repo 5y从2.90%一路taken至2.94%左右的位置,之后开始回落,从2.925%一路下跌至2.905%,接近午盘repo 5y又上涨成交在2.935%、2.94%附近。repo 2y taken在2.64%的位置。repo 1y从2.585%下跌至2.575%左右成交,接近午盘一路走高,成交在2.59%-2.64%区间。shibor 2y成交在3.08%的点位。下午repo 5y先taken在2.945%、2.955%左右的位置,之后再次下行,given在2.94%、2.935%、2.93%等点位。repo 1y先上涨成交在2.63%、2.64%的位置,后下跌成交在2.62%左右的位置,曲线变平。