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今日操作关注:
1、周一,央行实施了1800亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周一,央行对18家金融机构开展了2670亿元MLF操作,其中3个月期1010亿元、6个月期1660亿元,利率与上期持平,分别为2.75%和2.85%。
3、周一,农业发展银行增发了2016年第一至五期金融债,1、3、5、7、10年期固息债的中标利率为2.8187%、3.1585%、3.3585%、3.6706%、3.7092%,全场倍数为2.54、2.96、3.27、4.11、5.86倍。
4、今日,国家开发银行计划增发2016年第六至九期金融债,1、3、5、7年期固息债的计划发行量为60、60、70、60亿元,缴款日和上市日分别是4月28日和5月3日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——收益率平坦上行
周一,银行间现券市场情绪依旧悲观,各期限品种均有机构抛盘,收益率平坦上行。国债方面,1年期160005成交在2.30%,升5bp;3年期160003成交在2.55%,升8bp;5年期160007成交在2.80%,升9bp;7年期160006成交在3.05%,升5bp;10年期160004成交在2.93%,持平。金融债方面,1年期国开150219成交在2.70%;3年期国开160208成交在3.15%,升11bp;5年期国开160206成交在3.35%,升9bp;10年期国开160210成交在3.48%,升4bp。
银行间资金市场——资金面平稳
周一,央行公开市场净投放1500亿,同时MLF投放2670亿。大行供给充裕,资金面由紧转向平稳。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.98%;7天回购利率为2.26%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.12%;7天回购加权利率收报2.64%。
利率互换市场——大幅波动
周一,利率互换市场交投活跃,曲线大幅波动,其中repo曲线大幅上涨7bp,shibor曲线涨幅为5.5bp。早盘开盘repo曲线高开,repo 1y先一路从2.58% taken至2.64%左右,之后回落成交在2.635%-2.62%之间,repo 5y先从2.98%成交至3%,后回落至2.99%附近的位置来回成交,repo 2y则taken在2.67%、2.685%等点位,repo曲线变平。shibor 4y taken在3.28%的点位,shibor 1y则given在3.055%、3.06%的位置。下午repo曲线先扬后抑,开盘repo 1y先从2.65% taken至2.67%的点位,后一路given至2.61%附近的位置,repo 5y先一路taken在3.01%-3.05%之间的位置,后再次回落,从3.03% given至2.98%等位置,repo 2y先上涨到2.71%、2.70%左右的位置成交,最后成交在2.68%的点位。