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今日操作关注:
1、周一,农业发展银行增发了2014年第44-46期金融债,1、3、5年期固息债中标利率分别为3.9762%、4.1560%和4.2494%,全场倍数分别为2.34、3.24和2.38倍。
2、周一,海关总署发布数据显示,11月份我国出口同比增长4.7%,进口同比下降6.7%;贸易顺差544.7亿美元,扩大61.4%。
3、周一下午,中国证券登记所发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》,暂时不受理新增企业债券回购资格申请,已取得回购资格的企业债券暂不得新增入库;同时规定债项评级达不到AAA级的企业债券不得新增入库。
4、今日,国家开发银行将增发2014年第25、27、29和30期金融债,1、3、5、10年期固息债计划发行量均为40亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为12月11日,1年期品种上市日为12月15日,其余期限上市日为12月17日。
市场综述:
银行间现券市场——抛压较重
周一,银行间现券市场抛压依旧较重,低于预期的外贸数据对市场几无影响,收益率继续节节攀升。国债方面成交主要集中在中长期限,5年140026成交在3.68%,升3bp;7年140024成交在3.765%;10年140021成交在3.80%,升7bp。金融债方面,1年期国开140223成交在3.85%,升5bp;3年期国开140225成交在4.29%,升14bp;5年期国开140202成交在4.32%,升16bp;7年期国开140203成交在4.35%;10年期国开140222成交在4.38%,升16bp。
银行间资金市场——紧平衡状态周一,市场资金面整体处于紧平衡状态。早盘,由于市场主动供给不多,而需求相对旺盛,市场略显紧张。午盘后,随着机构头寸逐渐得以满足,紧张格局略有好转。利率方面,隔夜回购加权利率上行4bp至2.66%;7天和14天分别上行6bp和7bp,报收于3.48%和4.02%。长期方面,由于不少机构已经着手为年末准备,使得1个月跨年回购资金飙升至5.0%,全天成交高达315亿元。
利率互换市场——曲线飙升
周一,IRS市场曲线飙升,repo曲线短端平均上涨15bp,长端升幅在19bp附近;shibor曲线短端升约5bp,长端有12bp左右的上行;depo曲线没有变动。早盘起市场便一路走升,repo 1y在3.28%处反复成交后上行至3.295%点位,2y在3.28%水平成交,5y在3.47%-3.49%区间均有成交;shibor 1y成交在4.07%位置。午盘曲线继续上扬,repo 1y从3.31%处一路上行至3.375%位置,5y成交在3.53%-3.61%区间;shibor 1y先后在4.07%和4.10%点位成交。