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今日操作关注:
1.周二,央行继续暂停正回购操作,公开市场净投放资金200亿元。
2.周二,国家开发银行增发了2014年第25和27-29期金融债,3、5、7、10年期固息债中标利率分别为3.7617%、3.8896%、4.0227%和4.0616%,全场倍数分别为2.34、2.25、3.09和3.09倍。
3.今日,财政部将第二次续发2014年记账式附息(二十四期)国债,7年期固息债计划发行量280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日和上市日分别为12月8日和10日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率回升
周二,银行间现券市场出现一定的调整,收益率反弹回升。国债方面,1年140023成交在3.005%;3年140020成交在3.26%,升2bp;5年140026成交在3.47%,升6bp;7年140024成交在3.48%,升6bp;10年140021成交在3.56%,升4bp。金融债方面,1年期国开140223成交在3.63%,持平;3年期国开140225成交在3.86%,升7bp;5年期国开140202成交在3.86%,升6.5bp;7年期国开140203成交在3.93%,升7.5bp;10年期国开140222成交在4.01%,升11bp。
银行间资金市场——资金宽松
周二,央行公开市场没有进行公开市场操作,由于当日到期正回购为200亿元,因此实现净投放资金200亿元。当日资金面整体较为宽松,各期限供给充裕,而需求则主要集中在7天内短期品种。利率方面,隔夜回购加权利率微跌1bp,报收于2.64%;7天和14天品种分别上行3bp和21bp,报收于3.42%和4.23%。长期方面,1个月跨年资金受到市场关注,利率跳升66bp至4.97%。
利率互换市场——继续上行
周二,IRS市场继续上行,repo曲线升幅在10bp附近,shibor曲线平均上涨8bp,depo基本没有变化。早盘repo曲线便开始出现上行,1y成交在2.895%位置后陆续在2.90%和2.91%处成交,5y成交在3.09%-3.10%区间。午盘市场延续升势,repo 1y在2.90%点位成交后一路taken至2.96%水平,2y在2.945%处taken,5y陆续成交在3.14%、3.15%、3.16%和3.17%等位置。