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今日操作关注:
1、周三,财政部代理发行了2014年第13期地方政府债,7年期固息债中标利率为4.12%,全场倍数1.98倍。
2、今日,进出口银行将招标发行2014年第63期金融债并增发第62期金融债,3个月期限贴现债和7年期固息债计划发行量均为60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为10月9日,上市日分别为10月11日和14日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率先扬后抑
周三,银行间现券市场收益率呈先扬后抑的走势,全天仍有小幅走升。国债方面,1年140018成交在3.75%,降1bp;3年140020成交在3.88%,升4bp;7年140013成交在4.025%,升4bp;10年140012成交在4.035%,升0.5p。金融债方面,1年期国开140223成交在4.28%;3年期国开140220成交在4.56%,升4bp;5年期国开140219成交在4.655%,升2.5bp;7年期国开140203成交在4.68%,升3bp;10年期国开140205成交在4.70%,升2.5bp。
银行间资金市场——资金宽松
周三,市场资金面整体保持宽松格局。传统融出机构全天均有大量融出,跨季需求旺盛,质押利率债的需求迅速得以满足,而愿意接受信用债质押的跨季卖盘则稍微稀少。利率方面,隔夜回购利率小幅下行3bp,报收于2.68%;7天和14天品种均已跨季,利率纷纷大幅上行,全天分别上涨了20bp和26bp,报收于3.33%和3.58%。长期方面,1个月回购利率下行21bp,吸引了不少买盘,市场交投活跃,全天成交近230亿元。2-3个月品种则交投萎靡,成交稀少。
利率互换市场——继续上行
周三,IRS市场曲线继续上行,repo曲线短端升约7.5bp,长端涨幅达12bp;shibor曲线短端和长端分别有5bp和9bp的上行;depo曲线短端略有上涨,长端基本没有变动。早盘repo曲线陡峭化走升,repo 1y先后成交在3.36%和3.37%点位,5y在3.685%-3.70%区间成交;shibor 4y成交在4.145%位置。午盘repo 1y的成交从3.37%一路上行至3.41%水平,5y在3.705%-3.76%区间成交;shibor 5y成交在4.17%附近。