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今日操作关注:
1、周一,国务院总理李克强表示,中国将维持稳健的货币政策,并着重于定向宽松措施,“我们仍需保持专注,坚持积极的财政政策以稳定市场预期。”
2、今日,国家开发银行将增发2014年第20-22期和第24期金融债,3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为30、40、40和40亿元,均采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日和上市日分别为9月29日和10月10日。
市场综述:
银行间现券市场——交投活跃
周一,银行间现券市场交投依旧活跃,收益率继续处于下行通道中。国债方面,1年140018成交在3.78%,升2bp;3年140020成交在3.83%,持平;5年140008成交在3.89%;7年140013成交在3.93%,降5bp;10年140012成交在3.97%,降5p。金融债方面,1年期国开140218成交在4.29%,升2bp;3年期国开140220成交在4.54%,降2bp;5年期国开140219成交在4.58%,降3bp;7年期国开140203成交在4.63%,降2bp;10年期国开140205成交在4.66%,降1.5bp。
银行间资金市场——保持宽松
周一,市场资金面整体保持宽松格局,虽然本周将发行12只新股,冻结资金规模在6000-8000亿元,但是在上周SLF传言和公开市场正回购中标利率下调的叠加刺激下,市场资金面愈发宽松,机构心态相当乐观。7天内短期回购品种交投活跃,跨国庆的14天回购供给也相当充裕。利率方面,隔夜回购利率下行5bp,报收于2.79%;7天和14天回购分别下行11bp和16bp,报收于3.23%和3.42%。长期的1-3个月回购利率亦有不同程度的下行,吸引了部分融入需求,成交量小幅增加。
利率互换市场——全线下行
周一,IRS市场全线下行,repo曲线短端和长端的降幅分别在7bp和7.5bp附近,shibor曲线短端平均下跌3bp,长端有7bp的下降,depo曲线没有变动。早盘市场以降为主,repo 1y从3.385%处一路given至3.3525%点位,5y陆续在3.65%、3.64%和3.62%等位置given;shibor 5y成交在4.10%水平。午盘repo端略有反弹,1y先后在3.35%和3.355%处成交,5y成交在3.615%和3.62%等点位。