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今日操作关注:
1、周一,银监会发布数据显示,截至上半年末,银行业金融机构总资产破160万亿元,达162.95万亿元,较上年同期增长15.3%。其中,商业银行总资产126.91万亿元,同比增长15%,占银行业金融机构资产比例为77.9%。
2、今日,国家开发银行将增发2014年第14、15、16、18和19期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为40、40、50、40和30亿元,除7年期采用多种价格(美国式)招标方式外,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为8月4日,1年期品种上市日为8月6日,其余期限上市日为8月8日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率回升
周一,资金面状况显著改善,但银行间现券市场谨慎情绪升温,加之股市大幅上涨,收益率转而回升。国债方面,交投主要集中在长端,7年140006成交在4.16%;10年140012成交在4.28%,升3bp。金融债方面,1年期国开140218成交在4.38%,升3bp;3年期国开140208成交在4.765%,升4.5bp;5年期国开140202成交在4.92%,升2bp;7年期国开140203成交在5.165%,升5.5bp;10年期国开140211成交在5.24%,升5bp。
银行间资金市场——保持平稳
周一,市场资金面整体保持平稳。早盘,机构对于隔夜和7天短期品种需求旺盛,而融出方则倾向于融出14天及以上高价回购,市场略显紧张。10点后,随着政策性银行放开供给,市场心态趋于平稳。利率方面,各期限回购利率均有不同程度的下行。其中,隔夜和7天回购利率分别下跌4bp和9bp,报收于3.33%和4.03%。长期方面,1-3个月交投清淡,成交寥寥,三期限全天总成交量不足50亿元。
利率互换市场——曲线反弹
周一,IRS市场曲线反弹,repo曲线短端和长端分别上涨5bp和8.5bp,shibor和depo曲线则基本没有变动。早盘市场小幅震荡,repo 1y在3.79%处given后又taken在3.81%水平。午盘repo曲线缓慢上行,1y从3.82%处一路上行最高在3.86%点位taken,5y则陆续taken在4.26%、4.28%和4.30%等位置;shibor 1y在4.75%附近成交。