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今日操作关注:
1、周一,央行网站发布通知,财政部和中国人民银行定于本周四进行2014年中央国库现金管理商业银行定期存款(八期)招投标,本期操作量500亿元,期限3个月(91天),起息日为2014年7月24日,到期日为2014年10月23日(遇节假日顺延)。
2、今日,国家开发银行将增发2014年第14和16期金融债并发行2014年第19期金融债,3年、5年和7年期固息债计划发行量分别为30、40和30亿元,均采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为7月24日,上市日为7月30日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率整体回落
周一,资金面先紧后松,受此影响银行间现券市场收益率在午盘出现一定回落。国债方面交投较为清淡,3年140004成交在3.92%,降3bp;5年140008成交在4.06%,升2bp;7年140013成交在4.22%。金融债方面,1年期国开140218成交在4.50%,升2bp;3年期国开140208成交在4.85%,降7bp;5年期国开140209成交在4.965%,降7bp;7年期国开140203成交在5.18%,降7.5bp;10年期国开140211成交在5.25%,降10bp。
银行间资金市场——先紧后松
周一,市场资金面整体先紧后松。早盘,市场机构心态较为谨慎,传统融出机构头寸有限,市场资金供不应求。午盘后,随着融出机构逐渐增多,融入需求逐渐得以满足,紧张气氛明显缓和。利率方面,受到早盘紧张情绪影响,各期限回购利率均有上行。其中,隔夜和7天回购利率分别上涨7bp和9bp,报收于3.36%和3.85%。中长期方面,21天至2个月回购品种利率飙升25bp以上,R1M成交高达285亿元之多。
利率互换市场——继续下行
周一,IRS市场曲线继续下行,repo曲线短端平均下跌8bp,长端降幅在9bp附近;shibor曲线有3-4bp的下行;depo曲线没有变动。早盘repo 1y的成交从4.09%处一路下探至4.01%点位,3y、4y和5y分别在4.20%、4.29%和4.39%水平成交。午盘repo曲线继续走低,repo 1y最低given在3.98%位置,2y、3y和5y则分别成交在4.09%、4.18%和4.36%附近。