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今日操作关注:
1、周四,海关总署发布数据显示,6月出口同比增长7.2%,较5月小幅上行0.2个百分点;进口同比增长5.5%,前月为同比下降1.5%;贸易顺差316亿美元,略低于5月的359亿美元。
2、周四,央行进行了100亿元28天期正回购操作,中标利率持平于4.0%,本周公开市场净投放资金500亿元。
3、周四,进出口银行招标发行了2014年第43和44期金融债,4个月和5年期金融债中标利率分别为3.9085%和4.8941%,全场倍数为2.84和3.42倍。
4、今日,山东省财政厅将招标发行2014年第1-3期山东债,5、7和10年期固息债计划发行量分别为54.8、41.1和41.1亿元,均采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为7月16日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率稳中略升
周四,银行间现券市场收益率稳中略升。国债方面,3年140004成交在3.81%,持平;5年140008成交在3.94%;7年140013成交在4.09%,升0.5bp;10年130018成交在4.185%,升1bp。金融债方面,1年期国开140212成交在4.26%,持平;3年期国开140208成交在4.67%,持平;5年期国开140202成交在4.895%,升2.5bp;7年期国开140203成交在5.14%,升2.5bp;10年期国开140205成交在5.15%,升2bp。
银行间资金市场——紧张稍有缓解
周四,央行公开市场进行了100亿元28天正回购操作,本周净投放500亿元,已连续9周净投放,上周为550亿元。受此影响,市场资金面紧张格局较前期略有好转,虽然需求整体旺盛,但供应相对充足。传统融出机构全天均有融出,且当日成交品种期限较为分散,不再是原先集中于隔夜和7天, 1个月品种亦有大量成交。利率方面,各期限回购利率窄幅波动。其中,隔夜回购加权利率微跌5bp,报收于3.33%;7天和14天利率继续上行2bp和12bp,成交在3.78%和4.18%。1个月利率小幅上行4bp至4.23%,全天成交近130亿元。
利率互换市场——小幅回落
周四,IRS市场小幅回落,repo曲线短端变动不大,长端降约0.5bp;shibor曲线短端也没有明显变化,长端下行1bp;depo曲线基本持平。早盘repo 1y从3.73%一路taken至3.76%点位,5y先后成交在4.245%和4.25%水平。午盘市场较为清淡,repo 2y成交在3.87位置。当日R007定盘在3.7400%,较前一交易日下跌6.00bp;3m shibor定盘在4.7438%,较前下跌0.52bp。