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今日操作关注:
1、周四,央行进行了400亿元28天期正回购操作,中标利率持平于4.0%。
2、周四,农业发展银行增发2014年第31、33期金融债并新发了第37期金融债,2、3和1年期固息债中标利率分别为4.5209%、4.5467%和4.13%,全场倍数为2.55、3.47和2.63倍。
3、当地时间周四,欧洲央行公布6月利率决定,将主要再融资利率下调10个基点至0.15%,前值为0.25%。同时,下调边际贷款利率至0.40%;下调隔夜存款利率至-0.10%。至此,欧央行成为全球首个推行负利率政策的主要经济体央行。
4、今日,进出口银行将发行2014年第35期金融债并增发2014年第30期金融债,3年和7年期固息债计划发行量均为60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为6月10日,上市日为6月16日。
市场综述:
银行间现券市场——交投活跃
周四,银行间现券市场交投活跃,获利了结盘的出现令收益率经历了较大幅度的回调。国债方面,3年140004成交在3.74%,升3bp;5年140008成交在3.89%,升7bp;7年140003成交在3.97%,升8bp;10年130018成交在4.09%,升3.5bp。金融债方面,1年期国开140207成交在4.16%,升2bp;3年期国开140208成交在4.65%,升4bp;5年期国开140202成交在4.80%,升9bp;7年期国开140203成交在4.92%,升7bp;10年期国开140205成交在4.94%,升8bp。
银行间资金市场——略有趋紧
周四,央行公开市场以利率招标方式开展了400亿元28天正回购操作,本周到期资金1430亿元,周二已经进行了300亿元正回购操作,因此本周实现净投放730亿元。央行数周操作均维持温和力度,但昨日正值上缴准备金时点,机构心态略显谨慎。资金面整体先松后紧,早盘传统融出机构大量融出,隔夜需求迅速得以满足。午盘后,市场资金供给明显减少,而补头寸的需求大量涌现,市场资金略显供不应求,直至尾盘,市场才趋于平静。利率方面,隔夜回购小幅上行2bp,报收于2.59%。长期方面,1个月跨半年末资金继续受到市场欢迎,利率维持在3.91%,全天成交高达300亿元。
利率互换市场——曲线上行
周四,IRS市场曲线上行,repo曲线短端和长端升幅分别达7bp和10bp,shibor曲线有10-13bp的走升,depo曲线继续持平。早盘repo 1y在3.46%处反复成交后最高成交至3.49%点位,而后回落在3.45%附近成交数笔,2y和5y分别成交在3.56%和3.88%位置;shibor 5y在4.47%处成交。午盘repo 1y、2y、3y和5y分别taken在3.49%、3.59%、3.72%和3.92%水平。