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今日操作关注:
1、周四,央行进行了100亿元28天期正回购操作,中标利率持平于4.0%,本周公开市场净投放资金200亿元。
2、周四,财政部和央行进行了400亿元9个月期国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为4.6%;上次同期限品种操作为今年2月20日,中标利率6.3%。
3、周四,农业发展银行增发了2011年第18期金融债,剩余期限约6个月的金融债中标利率为3.8293%,全场倍数为4.06倍。
市场综述:
银行间现券市场——收益率整体走低
周四,银行间现券市场交投依旧活跃,收益率低开后小幅反弹,午盘又有所回落,整体较前一交易日继续走低。国债方面,3年140004成交在3.845%,降0.5bp;5年140008成交在3.95%,降2bp;7年140006成交在4.04%,降1.5bp;10年130018成交在4.195%,降3.5bp。金融债方面,1年期国开140212成交在4.40%,降3bp;3年期国开140208成交在4.77%,降3bp,非国开140322成交在4.78%;5年期国开140202成交在4.89%,降3bp;7年期国开140203成交在5.005%,降4bp;10年期国开140205成交在5.02%,降6.5bp。
银行间资金市场——不改宽松
周四,央行公开市场进行了100亿元28天正回购操作,中标利率持平于4.0%。当日公开市场没有到期,本周央行公开市场实现净投放200亿元,上周为净投放1200亿元。另外昨日财政部进行了400亿元9个月国库现金定存,中标利率4.6%,上次同期限品种操作为今年2月20日,中标利率为6.3%。市场资金面整体保持宽松,传统融出机构积极报价融出,减点资金供给充裕。午盘后,市场资金面愈加宽裕,一有小量需求,则迅速被市场消化。1个月以内回购利率无大波动,基本持稳于前加权水平。长期的1-3个月需求相当清淡,成交寥寥。
利率互换市场——窄幅震荡
周四,IRS市场窄幅震荡,repo曲线短端变动幅度不大,长端平均下跌0.5bp;shibor曲线整体小幅波动;depo曲线变化不大。早盘市场成交主要集中在repo端,1y从3.48%位置最低下探至3.46%,而后反弹一路taken至3.50%点位,2y成交在3.55%水平,5y在3.85%处tkaen。午盘repo短端价格继续走升,1y成交在3.52%-3.525%区间,2y先后在3.595%和3.60%点位taken。
(数据来源:中国债券信息网)