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今日操作关注:
1、周三,财政部第一次续发了2014年记账式附息(八期)国债,5年期固息债中标利率为3.9146%,全场倍数为1.78倍。
2、周三,国务院总理李克强在会见世界经济论坛主席施瓦布时表示,面对下行压力,中国坚持稳中求进,主动有为,统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强政策协同配合,做好政策储备,适时适度预调微调。
3、今日,农业发展银行将增发2011年第18期金融债,剩余期限约6个月,计划发行量50亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为6月6日,上市日为6月12日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率普降
周三,银行间现券市场买盘踊跃,收益率呈普降格局。国债方面,3年140004成交在3.85%,降4bp;5年140008成交在3.97%,降2bp;7年140006成交在4.055%,降3.5bp;10年130018成交在4.23%,降3bp。金融债方面,1年期国开140207成交在4.42%,降3bp;3年期国开140208成交在4.80%,降2bp,非国开140421成交在4.83%,降5bp;5年期国开140202成交在4.92%,降4bp;7年期国开140203成交在5.045%,降4.5bp;10年期国开140205成交在5.085%,降3bp。
银行间资金市场——保持宽松
周三,市场资金面继续保持宽松。政策性银行和大行资金供给充裕,不乏减点资金融出。短期限回购利率表现平稳,没有太大的波动。隔夜回购加权利率小幅下行3bp,报收于2.51%;7天至1个月回购利率均企稳于前加权水平。长期方面,2个月回购利率下行17bp,吸引了部分买盘,最终报收于4.56%。另外,昨日我行成功发行了2014年首单NCD,机构参与热情高涨,14中行CD001期限3个月,中标利率4.49%。
利率互换市场——小幅下行
周三,IRS市场小幅下行,repo曲线短端变动幅度不大,长端平均下跌2个点;shibor曲线短端和长端分别有2.5bp和1bp的降幅;depo曲线继续持平。早盘repo 1y出现一波下跌,从3.525%处最低下探至3.49%点位,而后小幅反弹在3.50%-3.52%区间震荡,5y成交在3.87%-3.90%区间;shibor 2y在4.54%处成交。午盘repo 1y和2y分别在3.51%和3.59%附近given,5y则taken在3.885%水平。
(数据来源:中国债券信息网)