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今日操作关注:
1.周一,国家发改委发布通知称,决定自今日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低365元和350元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.27元和0.30元,至此,国内油价迎“13连跌”。
2.今日,国家开发银行将增发2014年第27-29期金融债和2015年第1期金融债,3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为60、60、50和70亿元,均采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日和上市日分别为1月29日和2月4日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率下行
周一,早盘央行在公开市场需求申报中增加了28天期逆回购品种,令机构对资金面前景趋于乐观,银行间现券市场收益率全线下行。国债方面,1年150001成交在3.15%,降1bp;2年140004成交在3.19%;5年140026成交在3.30%,降3bp;7年140024成交在3.355%,降3bp;10年140021成交在3.41%,降3bp。金融债方面,1年期国开140230成交在3.76%,持平;3年期国开140225成交在3.73%,降3.5bp;5年期国开140227成交在3.75%,降4.5bp;7年期国开140228成交在3.84%,降6bp;10年期国开140222成交在3.80%,降1bp。
银行间资金市场——整体宽松
周一,银行间资金市场整体宽松,其间不乏松紧交替的格局。人民银行进行7天、14天、28天逆回购征询,为市场带来平稳预期。早盘市场整体宽松,融出机构较多,交投活跃,一波需求得以满足;而后部分机构受到补缴准备金的影响,融入资金需求较强,资金融出逐渐减少;午盘后,资金逐步宽松,市场趋于平稳。受跨月影响,7天资金交易活跃。利率方面,隔夜下行3bp,收于2.68%;7天下行2bp,报收于3.92%;14天资金下行14bp,报收于4.86%。长期方面,1个月品种涉及跨年,上行4bp,报收于4.97%。
利率互换市场——曲线下行
周一,IRS市场曲线下行,repo曲线平均降幅在4bp附近,shibor曲线有6bp左右的下跌,depo曲线继续持平。早盘repo 1y在3.25%处反复成交后最低下探至3.23%点位,5y在3.25%附近成交;shibor 5y陆续成交在3.86%和3.85%等位置。午盘repo 1y先后在3.22%、3.215%和3.21%等点位成交,2y和5y分别成交在3.17%和3.22%位置;shibor 5y在3.83%处given。