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今日操作关注:
1、周四,央行发布了2014年金融和社会融资规模统计数据报告。12月末广义货币(M2)余额同比增长12.2%,比上月末低0.1个百分点;12月份人民币贷款增加6973亿元,同比多增2149亿元。2014年12月份社会融资规模为1.69万亿元,分别比上月和上年同期多5486亿元和4413亿元。
2.、周四,央行继续暂停公开市场操作,本周到期量和操作量均为零。
3.、瑞士央行周四宣布,取消1欧元兑1.20瑞士法郎的汇率下限,并调高对银行存入该央行的存款的收费。将活期存款利率从-0.5%降至-0.75%,将3个月Libor目标范围降为-1.25%至-0.25%。
市场综述:
银行间现券市场——小幅波动
周四,央行公布的货币和新增信贷数据略低于市场预期,但社会融资增长较快,受此影响银行间现券市场收益率在早盘呈现先抑后扬的走势,午盘则略有回落,整体较前小幅走低。国债方面,3年140020成交在3.20%,降3bp;5年140008成交在3.41%;7年140024成交在3.49%,降0.5bp;10年140021成交在3.53%,降1bp。金融债方面,1年期国开140230成交在3.86%,降4bp;3年期国开140225成交在3.83%,降1.5bp;5年期国开140227成交在3.93%,降3bp;7年期国开140203成交在3.98%,降0.5bp;10年期国开140222成交在3.93%,降0.5bp。
银行间资金市场——略有趋紧
周四,受到IPO及法定存款准备金上缴的叠加影响,银行间资金市场略有趋紧。早盘短期资金需求旺盛,但由于资金融出量有所下降,流动性由松转紧。午盘隔夜资金供给逐步增加,直至尾盘资金面趋于均衡。利率方面,隔夜回购加权平均利率升约0.5bp,报收于2.62%;7天回购加权平均利率小幅回升1bp至3.86%,14天品种利率则下降7bp,报收于3.72%。长期方面,1个月回购加权平均利率上升3bp,收于4.69%。
利率互换市场——曲线上行
周四,IRS市场曲线上行,repo曲线平均涨幅在5bp左右,shibor曲线短端上行3-5bp,depo曲线没有变动。早盘repo曲线低开高走,1y在3.25%处成交后一路上行,成交在3.27%、3.28%、3.29%、3.30%和3.31%等点位,5y陆续在3.28%、3.295%、3.315%和3.35%等位置taken。shibor 1y从3.285%处最高上行至4.33%点位。午盘repo 1y成交在3.31%-3.32%区间,5y在3.35%处taken;shibor 1y和5y分别成交在4.33%和3.99%位置。