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今日操作关注:
1、周一,农业发展银行发行了2015年第1期和第2期金融债,3年和5年期固息债中标利率分别为3.94%和4.02%,全场倍数为3.88和3.31倍。
2、周一晚间,国家发改委发布通知称,自今日零时起,汽、柴油价格每吨分别降180元和230元,预测零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.13元和0.20元。
3、今日,国家开发银行将增发2014年第27-30期金融债以及2015年第1期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为40、50、60、50和60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为1月15日,1年期品种上市日为1月19日,其余期限上市日为1月21日。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
周一,银行间现券市场窄幅震荡,收益率与前一交易日相比变动不大。国债方面,1年140028成交在3.21%;3年140020成交在3.26%,降3.5bp;5年140026成交在3.50%;7年140024成交在3.56%,降1bp;10年140021成交在3.63%,持平。金融债方面,1年期国开140230成交在3.98%;3年期国开140225成交在3.93%,降1bp;5年期国开140227成交在4.045%,升0.5bp;7年期国开140203成交在4.08%,升2bp;10年期国开140222成交在4.035%,降0.5bp。
银行间资金市场——整体宽松
周一,银行间资金市场呈现出整体宽松的态势。早盘大机构融出较多,短期资金供大于求;本周IPO即将开启,MLF到期以及15日缴准等多重因素叠加,使得7天和14天的需求比较旺盛;下午隔夜资金不乏减点融出,7天和14天资金需求大于供给;截止收盘,7天资金成交量为前一交易日的近两倍。利率方面,隔夜利率下行4bp,报收于2.73%;7天资金加权平均利率上行6bp,报收于3.84%;14天回购加权平均利率均下行3bp,报收于4.82%。长期方面, 3个月品种与前一交易日基本持平,收于5.11 %。
利率互换市场——小幅反弹
周一,IRS市场小幅反弹,repo曲线平均上涨4bp,shibor曲线升幅在3bp附近,depo曲线没有变动。早盘repo 1y高开在3.44%点位后略有下行,先后在3.43%和3.425%等处成交,5y在3.47%水平taken后一度升至3.485%位置,随后也有所回落,成交在3.465%附近。午盘repo 1y在3.415%-3.425%区间均有成交,5y则成交在3.45%和3.46%点位。