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今日操作关注:
1、周二,央行继续暂停公开市场操作。
2.、周二,国家开发银行增发了2014年第27-30期金融债,同时发行了2015年第1期金融债,1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为3.8045%、3.85%、3.9830%、4.1513%和4.1392%,全场倍数分别为3.90、5.10、2.68、1.78和1.78倍。
市场综述:
银行间现券市场——曲线陡峭化
周二,受资金面相对宽松以及中短期限福娃债中标结果好于预期的影响,银行间现券市场收益率曲线呈陡峭化变动。国债方面,1年140028成交在3.21%;3年140020成交在3.30%,降3bp;5年140008成交在3.48%;7年140024成交在3.595%,升1.5bp;10年140021成交在3.63%,升1bp;金融债方面,1年期国开140230成交在3.94%,持平;3年期国开140220成交在3.92%,降1bp;5年期国开140224成交在4.04%,降1bp;7年期国开140203成交在4.09%,升4bp;10年期国开140222亦成交在4.07%,升2bp。
银行间资金市场——持续宽松
周二,银行间资金市场继续维持宽松态势,全天供给充裕。虽然本月中旬有新股发行,各家机构对于资金面依旧比较乐观,一个月以内减点资金成交较多。利率方面,各期限回购利率全线下行。其中隔夜回购利率下行20bp,报收于2.98%;7天回购加权平均利率下行40bp,报收于4.0%;14天回购加权平均利率下行23bp,报收于4.88%。长期方面,利率继续下行,3个月品种收于4.90%。
利率互换市场——窄幅震荡
周二,IRS市场窄幅震荡,repo曲线变动不大,shibor曲线平均下跌0.5bp,depo曲线则基本持平。早盘市场先扬后抑,repo 1y在3.42%处taken后小幅上行至3.43%位置,而后回到3.415%点位并在此附近反复成交;2y在3.40%水平given;5y在3.50%和3.51%点位taken后回落至3.49%附近。午盘repo 1y先后在3.415%和3.41%处成交,5y成交在3.495%位置。