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今日操作关注:
1、今日,国家开发银行将增发2014年第27-30期金融债并发行2015年第1期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为40、40、60、60和60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为1月8日,1年期品种上市日为1月12日,其余期限上市日为1月14日。
市场综述:
银行间现券市场——成交活跃
周一,银行间现券市场交投趋于活跃,收益率则呈现稳中略降之势。国债方面,3年140020成交在3.33%;5年140026成交在3.51%;7年140024成交在3.58%;10年140021成交在3.62%;金融债方面,1年期国开140230成交在3.94%;3年期国开140220成交在3.93%,持平;5年期国开140224成交在4.05%;7年期国开140203成交在4.05%;10年期国开140222亦成交在4.05%。
银行间资金市场——保持宽松
周一,银行间资金市场宽松,法定存款准备金的补缴对市场影响较小,各大机构以融出资金为主。利率方面,各期限回购利率继续下行。其中隔夜回购利率下行28bp,报收于3.21%;7天回购加权平均利率下行44bp,报收于4.4%;14天回购加权平均利率下行27bp,报收于5.5%。目前,各大机构对于后期资金面预期比较乐观,因此,长期方面,成交清淡,3个月品种收于5.2%。
利率互换市场——全线回落
周一,IRS市场全线回落,repo曲线短端平均下跌10bp,长端降幅在5bp附近;shibor曲线短端和长端分别有2bp和6bp的下行;depo 3y降约5bp。早盘repo 1y在3.47%-3.48%附近成交后下行至3.45%和3.42%等点位,此后又小幅回升到3.43%附近,2y在3.43%处given,5y先后成交在3.53%、3.52%和3.51%等位置。午盘市场继续走低,repo 1y在3.415%附近成交,5y则陆续成交在3.515%、3.49%、3.495%等点位。