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今日操作关注:
1、周二,央行进行了400亿元28天期正回购操作,中标利率持平于4.0%。
2、周二,统计局发布数据显示,5月CPI同比上涨2.5%,其中食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨1.7%;CPI环比上涨0.1%,其中食品价格上涨0.2%,非食品价格上涨0.1%。当月PPI同比下降1.4%,环比下降0.1%。
3、周二,国家发展银行增发2014年第8、9、13、14期并发行了2014年第15期金融债,1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.0819%、4.5472%、4.7014%、4.8557%和4.90%,全场倍数分别为2.18、3.58、3.10、2.08和1.73倍。
4、今日,财政部将招标发行2014年记账式附息(十一期)国债,1年期固息债计划发行量280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日为6月16日,上市日为6月18日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率窄幅震荡
周二,银行间现券市场收益率依然呈现窄幅震荡走势,整体较前一交易日略有下行。国债方面,3年140004成交在3.71%,降1bp;5年140008成交在3.83%,降5.5bp;7年130020成交在4.06%;10年130018成交在4.15%,升1bp。金融债方面,1年期非国开140436成交在4.20%,降5bp;3年期国开140208成交在4.63%,降5bp;5年期国开140202成交在4.80%,降5bp;7年期国开140203成交在4.91%,降5bp;10年期国开140205成交在4.94%,降2.5bp。
银行间资金市场——供需两旺
周二,央行继续以利率招标方式开展了28天正回购操作,规模400亿元,本周公开市场上共有1840亿元资金到期,其中周二和周四各有970亿元、870亿元28天正回购到期。因此,昨日总计实现净投放资金570亿元。受到央行定向降准消息的影响,市场各机构对于后市资金面的预期普遍较为乐观。昨日资金面仍然保持相对宽松的格局,供需两旺,隔夜回购利率微跌1bp至2.59%;7天和14天品种虽然并未跨月,但较低的利率也刺激了不少需求,成交量略有放大,最终两期限分别报收于3.13%和3.16%。长期方面,21天回购品种正好跨了半年末时点,需求旺盛,但利率受到开盘影响,不升反降,下行了7bp,报收于3.22%。
利率互换市场——涨跌互现
周二,IRS市场涨跌互现,repo曲线短端和长端分别有4bp和2bp左右的降幅,shibor曲线短端变动不大,长端平均上涨4bp,depo曲线继续持平。早盘repo 1y在3.45%-3.48%区间反复成交,4y和5y分别taken在3.82%和3.92%位置;shibor 1y陆续在4.67%和4.66%点位given。午盘repo 1y最高taken在3.50%水平后从3.49%一路given至3.45%位置,5y则从3.94%处下行至3.90%点位。