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今日操作关注:
1、上周五,进出口银行发行2014年第35期金融债并增发了2014年第30期金融债,3年和7年期固息债中标利率分别为4.56%和4.8698%,全场倍数分别为2.36和1.76倍。
2、上周日,海关总署发布数据显示,5月我国进出口总值3550.2亿美元,增长3%。其中,出口1954.7亿美元,增长7%;进口1595.5亿美元,下降1.6%;贸易顺差359.2亿美元。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
上周五,银行间现券市场有所企稳,收益率窄幅震荡。国债收益率略有回落,3年140004成交在3.73%,降1bp;5年140008成交在3.88%,降1bp;7年140006成交在3.97%,降2bp。金融债收益率则出现小幅上行,1年期国开140207成交在4.18%,升2bp;3年期国开140208成交在4.67%,升2bp;5年期国开140202成交在4.82%,升2bp;7年期国开140203成交在4.94%,升2bp;10年期国开140205成交在4.955%,升1.5bp。
银行间资金市场——保持宽松
上周五,市场资金面继续保持宽松格局。各期限回购资金供给充裕,但需求主要集中于隔夜资金,7天至21天回购品种需求疲弱,少人问津。午盘后,市场虽然出现了部分补头寸的需求,但在政策性银行的大量融出下,市场迅速恢复平稳。利率方面,隔夜回购小幅上行1bp,报收于2.60%。7天回购利率跳升9bp至3.16%,成交量明显萎缩。长期方面,1个月跨半年末资金交投相对活跃,加权利率上行9bp,报收于4.0%,成交量继续保持在250亿元之上。
利率互换市场——涨跌互现
上周五,IRS市场涨跌互现,repo曲线有2-2.5bp的下行,shibor曲线短端下跌2.5bp,长端升幅在2.5bp附近;depo曲线没有变动。早盘repo 1y成交在3.45%-3.475%区间,2y在3.58%处taken,5y先后成交在3.91%和3.90%点位;shibor 5y在4.56%和4.55%等位置。午盘repo 1y、2y、4y和5y分别在3.47%、3.59%、3.82%和3.90%处given;shibor 1y数笔成交在4.70%水平。