中国证监会

　　核查中未发现人为操作差错

　　证监会发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

　　证监会发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

　　证监会公告的核查情况

　　经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

　　光大证券公告的事件过程

　　8月16日

　　公司策略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元。

　　9时41分

　　交易员通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单(177笔委托，委托金额合计不超过200万元)。

　　10时13分

　　交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单(102笔委托，委托金额合计不超过150万元)。

　　11时02分

　　交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(177笔委托，委托金额合计不超过200万元)。

　　11时07分

　　交易员发现成交金额异常，同时接到上交所问询电话，迅速批量撤单，并终止订单生成系统运行。为对冲风险，开始卖出股指期货IF1309空头合约。

　　截至11时30分收盘

　　股票成交金额约为72.7亿元，卖出股指期货IF1309空头合约253张。

　　午间休市

　　公司召开紧急会议。为减少风险暴露和损失，决定降低持仓量，但当天买入的股票只能在T+1日实现卖出。为此安排申购ETF卖出，因ETF流动性不足，同时使用股指期货卖出合约做全额对冲。

　　下午开盘后

　　策略投资部总共卖出50ETF、180ETF金额约18.9亿元，卖出股指期货空头合约6877张，加上上午卖出的253张空头合约，全天新增股指期货空头合约7130张。(记者李媛)