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第十条保险机构参与股指期货交易,应当制定风险对冲有效性预警机制,并利用相关指标,持续评估对冲有效性。
第十一条保险机构参与股指期货交易,除符合衍生品办法规定外,信息系统还应当符合下列要求:
(一)股指期货交易管理系统和估值系统稳定高效,且能够满足交易和估值需求;
(二)风险管理系统能够实现对股指期货交易的实时监控,各项风险管理指标固化在系统中,并能够及时预警;
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(三)能够与合作的交易结算机构信息系统对接,并建立相应的备份通道。
第十二条保险机构参与股指期货交易,其专业管理人员应当符合下列条件:
(一)保险集团(控股)公司、保险公司自行参与股指期货交易的,资产配置和投资交易专业人员不少于5名;风险控制专业人员不少于3名;清算和核算专业人员不少于2名。投资交易、风险控制和清算岗位人员不得相互兼任。
(二)保险集团(控股)公司、保险公司委托资产管理公司或者其他专业机构参与股指期货交易的,专业人员不少于2名,其中包括风险控制人员。受托的资产管理公司及其他专业机构,专业人员应当符合本条第(一)项规定的要求。其他专业机构应当同时满足中国保监会规定的其他条件。
上述专业人员均应通过期货从业人员资格考试,负责人员应当具有5年以上期货或证券业务经验;业务经理应当具有3年以上期货或证券业务经验。
第十三条保险机构参与股指期货交易,应当根据相关规定,与交易结算机构确定股指期货业务交易、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项,通过协议明确双方的权利和义务。
保险机构与资产托管机构应当根据相关规定,确定股指期货业务的资金划拨、清算、估值等事项,并在托管协议中明确双方的权利和义务。
保险机构可以根据业务需要,与期货交易结算机构、资产托管机构签订多方合作协议。
第十四条保险机构参与股指期货交易,所选期货公司应当符合下列条件:
(一)成立5年以上,上季末净资本达到人民币三亿元(含)以上,且不低于客户权益总额的8%;
(二)通讯条件和交易设施高效安全,符合期货交易要求,信息服务全面;
(三)公司或股东具有较强的金融市场研究及服务能力;
(四)具有完整的风险管理架构,最近两年未发生风险事件;最近三年无重大违法和违规记录,且未处于立案调查过程中;
(五)书面承诺接受中国保监会的质询检查,并向中国保监会如实提供保险机构参与股指期货交易涉及的各种资料;
(六)其他规定条件。
第十五条保险机构参与股指期货交易,应当向中国保监会报送以下文件:
(一)衍生品办法规定的材料,其中专业人员证明材料,应当符合本规定要求;
(二)与期货交易结算、资产托管等机构签署的协议文件;
(三)中国保监会要求的其他文件。
第十六条保险机构参与股指期货交易,持仓比例因市场波动等外部原因,不再符合本规定的,应当在5个交易日内调整完毕,并在月度报告中向中国保监会报告,列明事件发生的原因及处理过程。
第十七条保险机构参与股指期货交易,应当根据有关法律法规要求,规范业务运作,不得从事内幕交易、操纵证券及期货价格、利益输送等活动。
第十八条本规定由中国保监会负责解释,自发布之日起施行。
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