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今日操作关注:
1、周四,央行开展了300亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周四,进出口银行增发了2016年第六期(5年期)、第三期(10年期)金融债,5、10年期固息债的中标利率为3.3199%、3.4039%,全场倍数为2.66、6.30倍。
3、周四,国家开发银行增发了2016年第十期(10年期)、第五期(20年期)金融债,10、20年期固息债的中标利率为3.23%、3.8804%,全场倍数为2.90、4.85倍。
4、今日,财政部计划发行2016年第二十六期(91天期)、第二十七期(182天期)记账式贴现国债,91、182天期固息债的计划发行量各100亿元,缴款日和上市日分别是6月20日和22日,采用多重价格(混合式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——交投活跃
周四,银行间现券市场依然交投活跃,市场机构参与热情高涨,伴随期货涨势明显,现券收益率持续下行。国债方面,1年期160011成交在2.37%,持平;3年期160009成交在2.58%,降1bp;5年期160007成交在2.74%,降2bp;7年期160006成交在2.94%,降2bp;10年期160010成交在2.94%,降2bp。金融债方面,1年期国开160204成交在2.53%;3年期国开160208成交在2.94%,持平;5年期国开160206成交在3.11%,降3bp;7年期国开160207成交在3.36%,降2bp;10年期国开160210成交在3.26%,降3bp。
银行间资金市场——资金面平稳偏松
周四,央行公开市场7天逆回购操作300亿,另外开展800亿3个月国库现金定期存款招标。大行供给充裕,资金面持续偏松。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.95%;7天回购利率为2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.02%;7天回购加权利率收报2.38%。
利率互换市场——曲线下行
周四,利率互换市场整体呈下行趋势,其中repo曲线短端平均下跌2.5bp,长端跌幅为4bp,shibor曲线短端小幅下跌1.5bp,长端也有2.5bp的下行。早盘开盘repo 1y先given在2.535%的位置,后下跌成交在2.53%、2.525%、2.52%左右的点位。repo 2y given在2.555%的点位。下午repo曲线继续下行,repo 5y先后given在2.81%、2.805%附近的点位,repo 1y下行成交在2.51%、2.50%附近的位置。