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今日操作关注:
1、周三,央行实施了950亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%,公开市场净投放250亿元。
2、周三,财政部续发了2016年第十期(10年期)、第十一期(1年期)金融债,1、10年期固息债的中标利率为2.3405%、2.9951%,全场倍数为2.10、3.02倍。
3、今日,进出口银行计划增发2016年第四期(1年期)、第六期(5年期)、第三期(10年期)金融债,1、5、10年期固息债的计划发行量各50亿元,缴款日和上市日分别是6月6日和8日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
4、今日,国家开发银行计划增发2016年第十期(10年期)、第五期(20年期)金融债,10、20年期固息债的计划发行量为120、30亿元,缴款日和上市日分别是6月6日和8日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅波动
周三,银行间现券市场交投活跃,收益率整体波动不大。早盘收益率窄幅波动,临近午盘,国债一级招标结果略高于二级市场,带动二级市场国债收益率略有上行。国债方面,1年期160011成交在2.31%;3年期160009成交在2.59%,持平;5年期160007成交在2.74%,持平;7年期160006成交在2.99%,升1bp;10年期160010成交在3%,升2bp。金融债方面,1年期国开150222成交在2.40%;5年期国开160206成交在3.19%,持平;7年期国开160207成交在3.44%,持平;10年期国开160210成交在3.33%,持平。
银行间资金市场——资金面宽松
周三,市场资金面比较宽松,市场需求有所减弱,供给比较充裕。开盘,隔夜回购利率持平在1.95%;7天回购利率在2.25%。最终,隔夜回购加权利率收报2.03%;7天回购加权利率收报2.47%。
利率互换市场——交投平稳
周三,利率互换市场交投平稳,早盘repo曲线先抑后扬,午盘整体小幅波动。其中repo曲线小幅上涨0.5bp,shibor曲线变化不大。早盘开盘repo 5y先given在2.92%的位置,后上涨至2.935%、2.9375%、2.94%左右的位置反复成交。repo 1y则来回成交在2.595%、2.60%左右的点位。下午repo 1y维持在2.595%、2.60%附近的点位来回成交,repo 5y成交在2.94%、2.935%的点位,repo 2y则成交在2.635%的位置。