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今日操作关注:
1、周四,央行实施了750亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周四,国家开发银行增发了2016年第十期(10年期)、第五期(20年期)金融债,10、20年期固息债的中标利率为3.2948%、3.9266%,全场倍数为3.02、4.55倍。
3、周四,进出口银行发行了2016年第六期(5年期)并增发第四期(1年期)、第三期(10年期)金融债,1、5、10年期固息债的中标利率为2.5603%、3.16%、3.4887%,全场倍数为2.71、4.14、4.39倍。
4、今日,财政部计划发行2016年第二十四期记账式贴现国债,91天期贴现债的计划发行量为100亿元,缴款日和上市日分别是5月30日和6月1日,采用多重价格(混合式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——交投平稳
周四,银行间现券市场交投平稳,收益率变化不大,尾盘略有动荡。国债方面,1年期160011成交在2.31%,升1bp;5年期160007成交在2.75%,升1bp;7年期160006成交在2.98%,升1bp。金融债方面,5年期国开160206成交在3.19%,持平;7年期国开160207成交在3.43%,升1bp;10年期国开160210成交在3.33%,升2bp。
银行间资金市场——资金面平稳偏松
周四,央行公开市场净回笼资金150亿。大行供给充裕,资金面持续偏松。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.95%;7天回购利率为2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.02%;7天回购加权利率收报2.51%。
利率互换市场——小幅波动
周四,利率互换市场先扬后抑,其中repo曲线短端平均上涨1bp,长端涨幅为1.5bp,shibor曲线短端小幅上涨2bp,长端也有1.5bp的上行。早盘曲线整体上行,repo 5y一路从2.895% taken至2.9125%的位置,repo 1y也随之上涨成交到2.585%、2.59%左右的位置。shibor 9m成交在3.035%。下午repo曲线有所回落,repo 5y从2.9075%一路下跌到2.90%的点位,repo 1y则given到2.58%的位置来回成交。shibor 9m下跌成交在3.03%的点位。接近尾盘repo 1m成交在2.5375%的点位。