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今日操作关注:
1、周二,央行实施了650亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周二,国家开发银行增发了2016年第十一期(1年期)、第八期(3年期)、第六期(5年期)、第七期(7年期)金融债,1、3、5、7年期固息债的中标利率为2.5027%、2.9331%、3.1686%、3.4143%,全场倍数为4.60、5.58、4.09、3.58倍。
3、今日,财政部计划续发2016年第九期记账式附息国债,3年期固息债的计划发行量为350亿元,缴款日和上市日分别是5月26日和30日,采用多重价格(混合式)招标方式。
4、今日,农业发展银行计划增发2016年第二期(3年期)、第三期(5年期)、第十八期(10年期)金融债,3、5、10年期固息债的计划发行量为50、100、50亿元,缴款日和上市日分别是5月27日和31日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——收益率下行为主
周二,银行间现券市场交投活跃,收益率以下行为主。国债方面,3年期160009成交在2.54%;5年期160007成交在2.73%,降1bp;7年期160006成交在2.97%,降2bp;10年期160010成交在2.93%,降2bp。金融债方面,1年期国开160201成交在2.55%;3年期国开160208成交在2.98%,降1bp;5年期国开160206成交在3.19%,降3bp;7年期国开160207成交在3.43%,降2bp;10年期国开160210成交在3.33%,降3bp。
银行间资金市场——资金面平稳偏松
周二,央行公开市场净投放150亿。大行供给充裕,资金面持续偏松。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.95%;7天回购利率为2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.03%;7天回购加权利率收报2.34%。
利率互换市场——曲线下行
周二,利率互换市场整体呈下行趋势,其中repo曲线短端平均下跌3bp,长端跌幅为4.5bp,shibor曲线小幅下跌2bp。早盘开盘repo 1y先given在2.585%的位置,后下跌到2.58%、2.575%左右的位置成交。repo 5y从2.9225%一路given至2.91%等位置,曲线变平。shibor 5y则成交在3.35%的位置。下午repo曲线继续走低,repo 1y given在2.57%的位置来回成交,repo 5y先后given到2.90%、2.89%附近的点位,repo 2y则下跌given在2.605%的位置,曲线继续变平。shibor 5y也随之下跌至3.34%的点位成交。