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今日操作关注:
1、周四,央行实施了850亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周四,进出口银行增发了2016年第四期(1年期)、第二期(5年期)、第三期(10年期)金融债,1、5、10年期固息债的中标利率为2.5693%、3.2276%、3.5401%,全场倍数为2.97、3.24、5.74倍。
3、周四,国家开发银行增发了2016年第十期(10年期)、第五期(20年期)金融债,10、20年期固息债的中标利率为3.3553%、3.9421%,全场倍数为3.77、3.88倍。
4、今日,财政部计划发行2016年第十三期(50年期)记账式附息国债和第二十三期(91天期)贴现国债,91天期品种的计划发行量为100亿元,缴款日和上市日分别是5月23日和25日,采用多重价格(混合式)招标方式。50年期品种的计划发行量为260亿元,缴款日和上市日分别是5月23日和25日,采用单一价格(荷兰式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——交投平稳
周四,银行间现券市场交投相对平稳,收益率涨跌互现。早盘受美联储纪要偏鹰派的冲击,6月加息概率从不到4%大幅上升至34%,现券收益率呈现上行态势,后收益率随国债期货震荡回落,午盘收益率保持平稳。国债方面,1年期160001成交在2.32%;3年期160009成交在2.53%,持平;5年期160007成交在2.75%,降1bp;7年期160006成交在2.99%,持平;10年期160010成交在2.97%,升1bp。金融债方面,1年期国开160211成交在2.60%;3年期国开160208成交在3.02%,持平;5年期国开160206成交在3.25%,升2bp;7年期国开150216成交在3.48%;10年期国开160210成交在3.37%,升2bp。
银行间资金市场——资金面平稳偏松
周四,央行公开市场净投放350亿,同时MLF到期回笼资金475亿。大行供给充裕,资金面偏松。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.95%;7天回购利率为2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.03%;7天回购加权利率收报2.39%。
利率互换市场——曲线趋陡
周四,利率互换市场早盘高开低走,午盘维持小幅波动,其中repo曲线短端无明显变化,长端涨幅为2bp,shibor曲线短端维持不变,长端也有2.5bp的上行。早盘开盘repo 5y先从2.98%一路taken至2.99%等点位,后开始回落,从2.985%一路given至2.955%等位置。repo 1y先成交到2.63%的点位,后下跌成交在2.615%、2.61%、2.60%的点位。repo 2y则given在2.665%、2.66%、2.65%等点位,曲线变陡。下午开盘repo 5y先taken到2.96%、2.965%、2.97%的位置,后再次回落,成交在2.94%的位置,接近尾盘又回到2.955%的位置成交。repo 1y先回升到2.61%的点位成交,后given在2.60%、2.59%的位置,接近尾盘又taken回2.60%。