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今日操作关注:
1、周三,财政部续发行了2014年记账式附息(二十九期)国债,10年期固息债中标利率为3.4205%,全场倍数为2.28倍。
2、今日,国家开发银行将招标发行2015年第2期金融债,1年期固息债计划发行量为40亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日和上市日分别为2月5日和9日。
3、今日,农业发展银行将增发2015年第1和2期金融债,3年和5年期固息债计划发行量均为100亿元,各追加发行量不超过30亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日和上市日分别为2月2日和6日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率上行
周三,银行间现券市场收益率延续上行走势。国债方面,3年140020成交在3.16%,升2bp;5年140026成交在3.36%,升5bp;7年140024成交在3.415%,升2bp;10年140021成交在3.475%,升2.5bp。金融债方面,1年期国开140230成交在3.825%,升4.5bp;3年期国开140225成交在3.79%,升3bp;5年期国开140227成交在3.80%,升2bp;7年期国开140228成交在3.875%,升5bp;10年期国开140222成交在3.845%,升1.5bp。
银行间资金市场——先紧后松
周三,银行间资金市场呈现先紧后松态势,日终资金利率上涨。人民银行进行7天、28天正回购,7天、28天逆回购以及3个月央票询量。受到月末以及跨春节因素的影响,7天、14天以及1个月品种需求旺盛;此外近日SLO也将到期。早盘,资金融入需求较强,市场紧张态势持续到午盘后,随着下午隔夜融出逐渐增多,融入需求得以满足。利率方面,隔夜资金收盘利率上涨7bp,报收于2.75%;7天资金利率上行8bp,报收于3.98%;14天资金上行5bp,报收于4.90%。长期方面,1个月上行12bp,报收于5.19%。
利率互换市场——继续走升
周三,IRS市场继续上行,repo曲线平均升幅在3.5bp附近,shibor曲线上涨3bp,depo曲线没有变动。早盘repo曲线高开,1y从3.30%处一路taken至3.325%点位,而后小幅回落至3.31%附近,2y先后在3.27%和3.26%水平given;shibor 3y成交在4.00%位置。午盘repo 1y在3.30%-3.33%区间反复成交。