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今日操作关注:
1、周一,青岛市财政局招标发行了2014年第1-3期青岛市政府债券,5、7、10年期固息债中标利率分别为3.96%、4.18%和4.25%,全场倍数2.60、2.72和2.47倍。
2、周一,农业发展银行发行2014年第43期金融债并增发了第28和41期金融债,1、5、7年期固息债中标利率分别为4.30%、4.8942%和5.1038%,全场倍数3.40、3.47和3.19倍。
3、今日,浙江省财政厅将招标发行2014年第1-3期浙江省政府债券,5、7、10年期固息债计划发行量分别为54.8、41.1和41.1亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为8月22日。
4、今日,国家开发银行将增发2014年第15、19和20期金融债并新发第22期金融债,3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为30、50、40和30亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日和上市日分别为8月19日和21日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅上行
周一,资金面有所趋紧,银行间现券市场收益率在经历了上周的回落后小幅走升。国债方面,3年140004成交在3.91%,升0.5bp;7年140013成交在4.15%,升2bp;10年140012成交在4.21%,升1bp。金融债方面,1年期国开140218成交在4.33%,降1bp;3年期国开140208成交在4.68%,升3bp;5年期国开140202成交在4.82%,升1bp;7年期国开140203成交在4.995%,升2bp;10年期国开140205成交在5.01%,持平。
银行间资金市场——资金偏紧
周一,受到财政缴税的影响,市场资金面整体偏紧。早盘,市场资金供给相当有限,难以满足旺盛的资金需求。14天跨月品种买盘更是大量堆积。午盘后,市场资金仍旧较为缺失,直至临近尾盘,在股份制银行的融出支持下,市场流动性才好转。利率方面,隔夜和7天回购利率虽然受到开盘的影响,分别走低5bp和14bp,报收于2.85%和3.25%。14天品种则表现抢眼,利率下行11bp至3.48%,成交大增600亿元。
利率互换市场——涨跌互现
周一,IRS市场涨跌互现,repo曲线短端平均下跌1bp,长端升幅在1bp附近;shibor曲线有3-3.5bp的上行;depo曲线短端略有下跌,其他期限没有变动。早盘repo 1y从3.63%处一路taken至3.67%位置,2y和5y分别在3.77%和4.00%水平成交;shibor 1y、2y和5y成交在4.53%、4.50%和4.50%位置。午盘repo 1y小幅回落至3.65%点位,2y和3y在3.75%和3.83%处成交,尾盘repo 5y成交在3.985%位置;shibor 5y在4.505%处taken。