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今日操作关注:
1、上周五,财政部招标发行了2014年记账式附息(十期)国债,50年期固息债中标利率为4.67%,全场倍数2.30倍。
2、上周五,进出口银行增发了2009年第6期金融债和2014年第31期金融债,两期债券中标利率分别为3.8911%和4.8579%,全场倍数分别为2.06和2.32倍。
3、今日,农业发展银行将增发2014年第34和35期金融债,同时新发2014年第36期金融债,3年、5年和1年期固息债计划发行量均为50亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日分别为6月4日、4日和5日,上市日分别为6月10日、10日和9日。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
上周五,银行间现券市场走势较为平稳,收益率窄幅震荡。国债方面,5年140008成交在4.01%,降1bp;7年130020成交在4.21%;10年130018成交在4.28%,降1.5bp。金融债方面,1年期国开140207成交在4.49%,降1bp,非国开140327成交在4.50%,降2bp;3年期国开140208成交在4.90%,持平,非国开140424成交在4.92%;5年期国开140202成交在5.01%,持平,非国开140418成交在5.03%;7年期国开140203成交在5.115%,升1bp;10年期国开140205成交在5.145%,升1.5bp。
银行间资金市场——保持宽松
上周五,资金面整体保持宽松,月内资金需求疲弱,供大于求,长期需求明显增加,尤其跨半年品种询价活跃。利率方面,隔夜回购利率基本企稳于前加权水平,报收于2.53%,7天和14天分别下跌3bp和5bp,报收于3.38%和3.89%。长期方面, 2个月回购由于利率偏高,成交在5.0%,击退了不少需求,全天不足20亿元。相比2个月的清淡,3个月品种市场报价交投活跃,全天大增至310亿元,报收于4.53%,下行1bp。
利率互换市场——曲线上行
上周五,IRS市场曲线上行,repo曲线短端和长端分别有5bp和6.5bp的升幅,shibor曲线上涨4.5-5bp,depo曲线没有变动。早盘repo 1y在3.63%处given后一路上行成交至3.655%位置,2y、3y、4y和5y分别在3.74%、3.84%、3.96%和4.03%点位成交。午盘repo 1y继续上行最高成交在3.67%水平,2y和5y分别在3.755%和4.04%处成交;shibor端2y和5y则分别taken在4.67%和4.62%位置。
(数据来源:中国债券信息网)