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今日操作关注:
1、周一,农业发展银行增发了2014年第22、30和33期金融债,5年、1年和3年期固息债中标利率分别为5.0103%、4.4985%和4.8792%,全场倍数分别为2.99、3.03和3.08倍。
2、今日,国家开发银行将增发2014年第8-12期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为40、50、60、60和50亿元,5年和7年期限采用多种价格(美国式)招标方式,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为5月22日,1年期上市日为5月26日,其余期限上市日为5月28日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅下行
周一早盘,银行间现券市场收益率因上周五出台《关于规范金融机构同业业务的通知》而低开,随后逐步反弹,但整体仍较前一交易日小幅下行。国债方面,3年140004成交在3.94%;5年140008成交在4.06%,升1.5bp;7年130020成交在4.21%;10年130018成交在4.29%,降1bp。金融债方面,1年期国开140212成交在4.54%,降1.5bp,非国开140430成交在4.55%,升3bp;3年期国开140201成交在4.92%,降2bp,非国开140421成交在4.93%;5年期国开140209成交在5.055%,降0.5bp;7年期国开140203成交在5.15%,降2bp;10年期国开140205成交在5.17%,降3.5bp。
银行间资金市场——需求旺盛
周一,受到财政缴税的影响,资金面相比前期略有趋紧。早盘,传统融出机构供给明显下降,隔夜和7天资金供不应求。午盘后,市场仍有大量需求堆积,补头寸的机构络绎不绝,直至临近尾盘,市场短期需求才全部得以满足。利率方面,隔夜回购利率上行6bp,报收于2.42%。14天跨月资金受到了市场的追捧,利率上行8bp,报收于3.17%。长期方面,1-3个月成交暴涨,尤其R1M品种成交高达443亿元,利率则成交在3.73%,持平于前加权。
利率互换市场——窄幅波动
周一,IRS市场窄幅波动,repo曲线短端平均上涨2bp,长端升幅在0.5bp附近,shibor和depo曲线基本持平。早盘repo 1y成交在3.72%水平后又多笔成交在3.735%点位,2y和5y分别在3.82%处和4.06%-4.08%区间成交。午盘repo 1y从3.74%处一路taken至3.75%-3.76%位置,2y在3.85%处成交;shibor成交在4.84%位置。
(数据来源:中国债券信息网 整理王晶)