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期货:铁矿石1601周四夜盘承压,收385(-2.5),总增仓2.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大幅集中增仓、小部分减仓,持仓量大增、集中度大增;多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘多头延续增仓支撑挺价,空头高位增仓压盘,多空分歧较大,盘面高位震荡;短期或延续震荡动,注意380-390区资金增量流向,近期防范大幅波动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸430(+5),日照420(0),连云港420(0);9月新加坡掉期52.75(美元/吨)(+0.05)、普氏62%铁矿石指数57(+0.75),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价相对偏强,成交尚可,国产矿维稳。短期钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,但后期伴随外矿发货量增加、下旬开始环保限产,市场或再承压调整。
宏观及外盘因素:中国央行称人民币无贬值基础,3%偏差已调整到位;路透称中国央行要求大行在人民币固定点位入场。美7月零售销售增长反弹。欧央行7月会议纪要:复苏缓慢令人失望,通胀异常低迷。美油跌2.5%,盘中破42美元创六年新低。昨夜:美元指数承压震荡,黄金、美铜承压微调,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:铁矿石1601或延续震荡动,注意380-390区资金增量流向,近期防范大幅波动:波段操作:平多观望,若385-395区承压恢复弱势时可补空,若360-370区支撑较强可补多。短线:平多并试探做空15%仓位,若388-395区承压恢复弱势时可补空,若360-370区支撑较强可补多。
策略分析:短期期货贴水、港口库存偏低水平,钢厂开工率较高,市场资金挺价支撑近月1509合约期货强势,带动远月波动。后期外矿发货量增加、下旬及9月钢厂减产预期将压制矿价,远月1601合约高位或将承压(若近远月价差太大时会补价差),防范冲高后资金打压。短期钢厂需求强劲支撑市场涨势,若下旬钢厂受环保影响减产或将使矿价再次回落,注意节奏及布局。
提示:7月工业增加值增速回落至6.0%,房地产投资增速回落至4.3%,货币政策宽松料延续。人民币贬值短期对商品波动影响加大。天津港爆炸事故对港口矿石物流运输影响炒作加大。