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期货:铁矿石1601周二夜盘承压震荡,收371.5(-1.5),总增仓2.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增;多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘空头延续增仓压盘,多头增仓挺价支撑,多空分歧较大,盘面承压震荡调整;短期或承压震荡波动,注意365-375区资金增减流向。
现货:全国41个主要港口铁矿石库存8130万吨,环比上周五统计数据降26万吨,日均疏港总量250万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流下调:曹妃甸420(-10),日照420(-5),连云港420(-5);9月新加坡掉期51.63(美元/吨)(+0.26)、普氏62%铁矿石指数56(0),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价相对偏强,成交尚可,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,8月下旬环保限产或将再次压制现货。
宏观及外盘因素:人民币贬值2%,创逾20年最大单日跌幅;央行未来或降准对冲风险,央行马骏:人民币是一次性调整,非趋势性贬值。中国汽车销量创17个月新低,17省上半年消费仅个位数增长。EIA下调油价预期,油价大跌,美油创六年多新低。昨夜:美元指数震荡调整,黄金延续反弹、原油、美铜承压调整,今日国内金属工业品或承压调整,注意投资数据影响。
简要策略:铁矿石1601或承压震荡波动,注意365-375区资金增减流向:波段操作:持空15%仓位,站稳375平仓,若360-370区支撑较强可平空试多,若375-380区承压恢复弱势时可补空。短线:平空观望,若375-380区承压恢复弱势时可补空,若360-370区支撑较强可试多。
策略分析:短期期货贴水、外矿发货量减少、港口库存降低,钢厂开工率升高,市场资金挺价支撑近月1509合约期货强势,带动远月波动。8月下旬及9月钢厂减产预期将压制后期矿价,远月1601合约高位将承压(若近远月价差太大时会补价差),防范冲高后资金打压。短期钢厂需求强劲支撑市场涨势,若下旬钢厂受环保影响减产或将使矿价再次回落,注意节奏及布局。
提示:8.12周三13:30中国公布7月规模以上工业增加值同比、 (今年迄今)同比和7月城镇固定资产投资(今年迄今)同比