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今日操作关注:
1、周一,央行公布数据显示,4月末广义货币(M2)余额同比增长13.2%,比上月末高1.1个百分点,比去年同期低2.9个百分点;当月人民币贷款增加7747亿元,同比少增176亿元。4月份社会融资规模为1.55万亿元,比去年同期少2091亿元。
2、周一,农业发展银行增发2014年第30期金融债并发行了2014年第34和35期金融债,1年、3年和5年期固息债中标利率分别为4.4158%、4.77%和4.82%,全场倍数分别为3.18、2.95和2.88倍。
3、今日,国家开发银行将增发2014年第8-12期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量均为60亿元,3年和7年期限采用多种价格(美国式)招标方式,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日均为5月15日,1年期上市日为5月19日,其余期限上市日为5月21日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅反弹
周一,银行间现券市场交投依旧活跃,全天收益率波动较大,早盘受一级招标结果低于二级的影响,收益率有所下探,午盘则由于4月货币增速超预期而转为上行,整体较前一交易日小幅反弹。国债方面,3年140004成交在3.90%,升2.5bp;5年140008成交在3.995%,升2.5bp;7年130020成交在4.19%,升3bp;10年130018成交在4.23%,升5.5bp。金融债方面,1年期国开140207成交在4.53%,升3bp;3年期国开140201成交在4.86%,升2bp;5年期国开140202成交在4.97%,升6bp;7年期国开140203成交在5.03%,升2bp;10年期国开140205成交在5.08%,升3bp。
银行间资金市场——保持平稳
周一,市场资金面整体保持平稳,政策性银行和大行供给充裕,但短期资金减点幅度有所减弱。午盘后,市场出现部分补头寸的需求,但随即得以满足。利率方面,隔夜回购利率基本持平于前加权2.22%水平,7天和21天回购利率亦没有太大的波动,均下行2bp,分别报收于3.16%和3.24%。长期方面,1个月回购下行4bp,报收于3.66%,成交56亿元。
利率互换市场——曲线回升
周一,IRS市场曲线回升,repo曲线短端涨幅在5bp附近,长端平均上行8bp,shibor曲线有3-4bp的上升,depo曲线没有变动。早盘repo 1y从3.68%处最高taken至3.69%点位,而后又在3.66%-3.68%处成交多笔,2y和3y分别成交在3.74%和3.845%位置,5y先后在3.99%-4.01%以及3.96%-3.975%区间成交;shibor 1y成交在4.84%水平。午盘曲线再次走升,repo 1y、2y、3y和5y分别在3.69%、3.775%、3.85%%和4.00%处成交;shibor 1y成交在4.85%点位。
(数据来源:中国债券信息网)