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全球主要债券市场收盘回顾
[美国债市]美国公债价格走低,因德债回落和公司债供应损及需求
据纽约11月19日消息,美国公债价格周二走低,因欧洲公债表现疲弱,以及来自公司债供应的竞争促使投资者削减公债头寸。
公债收益率陷于狭窄区间内,投资者静观周三将出炉的零售销售和消费者物价等数据是否会出现意外,这可能会导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债的时机发生改变。
上周美联储主席提名人叶伦在参议院金融委员会举行的提名确认听证会上发表讲话后,投资者认为美联储将在明年上半年缩减每月850亿美元的购债规模。
“在某项升息门槛被触及后,货币政策仍将会在较长时间内保持高度宽松,”叶伦在周二公布的给马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren的一份信中写道。
今年有投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)委员、芝加哥联储总裁埃文斯发表了与叶伦观点类似的讲话。他表示,从目前来看,美联储第三轮大规模购债计划的裨益远超过其成本。
美联储周二购买了31.71亿美元2021年5月到2023年8月到期的公债。
公开市场上,10年期美国公债价格回落9/32,收益率报2.710%,较周一尾盘上扬3个基点。
30年期公债价格跌19/32,收益率报3.799%,较周一尾盘攀升3个基点。
根据全球最大的美国公债交易商经纪公司ICAP提供的数据,截至1900 GMT,有2,006.66亿美元的现货公债易手,较20日均值低15%。
在衍生产品市场,对美联储将竭力将短期利率保持在近零水平直至至少2015年的观点降低了市场波动性,且压低私人借贷成本。
10年期美国利率互换和10年期美债收益率差稍早短暂收窄至4.00个基点,此为10个月来最窄水平。10年期互换利差最新报5.25个基点,日内收窄0.75个基点。
公债价格最初下跌,和德债走势一致,此前一项调查显示,11月德国分析师和投资者信心优于预期,升至四年最高,受助于欧元区经济前景略为改善。
本周美国公债市场面临公司债供应的竞争,加重公债下跌的压力。分析师预期,本周至少有200亿美元的最高评级公司债在发售。
美联储主席贝南克将在00:00 GMT在国家经济俱乐部就美联储沟通和货币政策发表演说。
在市场消化贝南克的讲话后,交易商周三将迎来美国政府公布的零售销售、成屋销售和消费者物价指数等数据,以及美联储10月29-30日会议记录。
分析师预期,10月消费者物价指数持平,10月零售销售可能仅小幅增长0.1%,因就业增长迟滞以及政府关门16日引发的忧虑使家庭不愿意消费。
[日本债市]日债收益率曲线趋陡,此前标售20年券
据东京11月19日消息,日本公债价格周二涨跌不一,收益率曲线趋陡,因指标公债价格上涨,但超长期公债疲态依旧,虽然此前进行的20年期公债标售吸引到不错的需求。
本月例行续发的1.2万亿(兆)日圆(120亿美元)20年期日债,票息率为1.7%,发售结果稍好于预期。
最低的中标价格为102.75,高于标售前二级市场上的价格102.742。投标倍数从上月的4.34倍提高到4.75倍,高于一年均值3.292。
市场人士称,一家日资大型银行至少买入1,000亿日圆的20年期新债。
20年期日债收益率较周一上涨0.5个基点,报1.505%,标售的平均收益率为1.514%。
五年期债券收益率较周一持平,报0.205%;指标10年期日债收益率下滑1.5个基点,报0.625%。30年期日债收益率涨1个基点,报1.660%。
日债期货收高0.19点,报144.96,之前在144.77-145.00区间内波动。